PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILVX с DEVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILVX с DEVLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).

OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности OILVX и DEVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILVX и DEVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		-1.32%14.79%13.63%9.90%-6.05%27.17%3.39%27.97%-9.38%16.40%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		3.11%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, OILVX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у DEVLX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции OILVX превзошли акции DEVLX по среднегодовой доходности: 10.03% против 8.78% соответственно.

OILVX

1 день
-0.15%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.11%
1 год
10.95%
3 года*
12.58%
5 лет*
8.86%
10 лет*
10.03%

DEVLX

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.44%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.21%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Value Fund

Delaware Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с OILVX:
OILVX с VOOOILVX с ACTIXOILVX с CXHYXOILVX с PSECXOILVX с AUXFXOILVX с HFCVXOILVX с AVERX
Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCXDEVLX с CTSIX

Сравнение комиссий OILVX и DEVLX

OILVX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии DEVLX в 1.11%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund

Доходность на риск

OILVX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILVX
Ранг доходности на риск OILVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILVX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILVX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILVXDEVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.84

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.30

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

4.11

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILVX vs. DEVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILVX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEVLX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILVX и DEVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILVXDEVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между OILVX и DEVLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILVX и DEVLX

Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности DEVLX в 13.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		7.87%7.76%7.30%16.51%6.33%7.55%2.02%2.74%4.72%5.68%13.20%1.28%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		13.34%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%

Просадки

Сравнение просадок OILVX и DEVLX

Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что меньше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и DEVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILVXDEVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.56%

-60.08%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-13.91%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-24.80%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-46.48%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-8.37%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-8.32%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.58%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OILVX и DEVLX

Текущая волатильность для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) составляет 3.37%, в то время как у Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что OILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILVXDEVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.26%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

11.61%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

21.22%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

21.05%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

23.48%

-5.30%