PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past 3 years, OILU returned 11.50%/yr vs -55.94%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILU и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-5.86%

Correlation

The correlation between OILU and SQQQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

-0.18

The correlation between OILU and SQQQ shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILU и SQQQ

Секторы
OILU
SQQQ

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILU
100.0%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

OILU

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

OILU

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

OILU

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

OILU

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

OILU

-

SQQQ
97.1%

Здравоохранение

OILU

-

SQQQ

-

Промышленность

OILU

-

SQQQ

-

Недвижимость

OILU

-

SQQQ

-

Технологии

OILU

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

OILU

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

OILU vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-1.35

+3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-2.57

+4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.73

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.98

+4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

-1.79

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

-1.35

+3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.88

+1.04

Просадки

Сравнение просадок OILU и SQQQ

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-100.00%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-65.95%

+32.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-92.38%

+23.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.11%

-100.00%

+52.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-92.40%

+41.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

35.96%

-22.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и SQQQ

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.13%

13.81%

+11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.75%

36.46%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.13%

47.79%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.12%

66.61%

+14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.12%

66.10%

+15.02%

Сравнение комиссий OILU и SQQQ

И OILU, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и SQQQ

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

OILU and SQQQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (25.13%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, OILU leads with 11.50% vs -55.94% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILU has performed better with a 11.50% return vs -55.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for OILU.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while SQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and ProShares.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор