Сравнение OILU с SQQQ
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past 3 years, OILU returned 3.52%/yr vs -50.96%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILU и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 70.08%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.
OILU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 6.32%
- 6 месяцев
- 46.10%
- С начала года
- 70.08%
- 1 год
- 76.36%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам OILU и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 70.08% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -4.04% |
Correlation
The correlation between OILU and SQQQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.16 |
The correlation between OILU and SQQQ shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
OILU
SQQQ
Сравнение OILU c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.89 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -1.63 | +5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILU и SQQQ
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -100.00% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -61.03% | +14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -92.51% | +23.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -100.00% | +45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.70% | -92.76% | +42.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 33.36% | -15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и SQQQ
Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 19.43%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 22.32% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.26% | 46.22% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.83% | 55.87% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.94% | 67.91% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.94% | 66.57% | +14.37% |
Сравнение комиссий OILU и SQQQ
И OILU, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и SQQQ
OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
OILU and SQQQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to OILU (19.43%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs SQQQ's -100.00%.
On 3-year performance, OILU leads with 3.52% vs -50.96% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 19.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 3.52% return vs -50.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for OILU.
OILU is categorized as Leveraged Commodities, while SQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and ProShares.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор