PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OILU с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILU с SQQQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

OILU и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO Financial Group. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILU или SQQQ.

Корреляция

Корреляция между OILU и SQQQ составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности OILU и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.56%
-77.33%
OILU
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILU:

-0.77

SQQQ:

-0.57

Коэф-т Сортино

OILU:

-0.95

SQQQ:

-0.48

Коэф-т Омега

OILU:

0.87

SQQQ:

0.94

Коэф-т Кальмара

OILU:

-0.73

SQQQ:

-0.42

Коэф-т Мартина

OILU:

-1.72

SQQQ:

-1.15

Индекс Язвы

OILU:

34.51%

SQQQ:

36.82%

Дневная вол-ть

OILU:

77.21%

SQQQ:

75.08%

Макс. просадка

OILU:

-81.00%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

OILU:

-77.05%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность -28.75%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 3.12%.

OILU

С начала года

-28.75%

1 месяц

-39.67%

6 месяцев

-38.48%

1 год

-59.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SQQQ

С начала года

3.12%

1 месяц

-10.77%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-39.98%

5 лет

-52.69%

10 лет

-51.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OILU и SQQQ

И OILU, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
График комиссии OILU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILU: 0.95%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILU и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг риск-скорректированной доходности OILU, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILU c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OILU, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OILU: -0.77
SQQQ: -0.57
Коэффициент Сортино OILU, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OILU: -0.95
SQQQ: -0.48
Коэффициент Омега OILU, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OILU: 0.87
SQQQ: 0.94
Коэффициент Кальмара OILU, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OILU: -0.73
SQQQ: -0.47
Коэффициент Мартина OILU, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OILU: -1.72
SQQQ: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
-0.57
OILU
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и SQQQ

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%.

TTM20242023202220212020201920182017
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.00%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок OILU и SQQQ

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.05%
-88.80%
OILU
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и SQQQ

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеют волатильность 56.85% и 55.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.85%
55.95%
OILU
SQQQ