Сравнение OILU с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
OILU и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OILU и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILU и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | -2.10% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILU и SPYI
OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
OILU vs. SPYI — Ранг доходности на риск
OILU
SPYI
Сравнение OILU c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.04 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.57 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.54 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 8.06 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.04 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.01 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между OILU и SPYI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и SPYI
OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок OILU и SPYI
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILU | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -16.47% | -64.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -11.02% | -41.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.85% | -4.50% | -38.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.72% | -1.86% | -48.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 2.11% | +28.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и SPYI
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILU | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 5.10% | +14.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 8.29% | +35.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.03% | 16.22% | +60.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.31% | 13.12% | +68.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.31% | 13.12% | +68.19% |