PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OILU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OILU returned -2.72%/yr vs 25.18%/yr for QQQ. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. OILU charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности OILU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 71.73%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

OILU

1 день
-6.98%
1 месяц
22.67%
6 месяцев
11.63%
С начала года
71.73%
1 год
83.19%
3 года*
-2.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.21%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
$7.83M$7.76M$7.68M

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам OILU и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		71.73%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%0.08%

Correlation

The correlation between OILU and QQQ is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.17

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.16

The correlation between OILU and QQQ shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILU и QQQ

Секторы
OILU
QQQ

Энергетика

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

60.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Энергетика

OILU
100.0%
QQQ
0.5%

Сырьевые материалы

OILU

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

OILU

-

QQQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

OILU

-

QQQ
10.7%

Потребительский защитный сектор

OILU

-

QQQ
6.3%

Финансовые услуги

OILU

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

OILU

-

QQQ
3.6%

Промышленность

OILU

-

QQQ
2.7%

Недвижимость

OILU

-

QQQ
0.1%

Технологии

OILU

-

QQQ
60.9%

Коммунальные услуги

OILU

-

QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOIOILU с USOOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

OILU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OILU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILUQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.47

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.05

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.40

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

7.62

-3.25

OILU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILU и QQQ

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-82.97%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.49%

-11.96%

-34.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-22.77%

-46.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.81%

-3.76%

-50.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.69%

-32.61%

-18.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

3.77%

+15.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и QQQ

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

7.44%

+13.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.48%

16.38%

+35.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.61%

19.56%

+45.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.79%

22.97%

+57.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.79%

22.53%

+58.26%

Сравнение комиссий OILU и QQQ

OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и QQQ

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

OILU and QQQ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (20.53%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 25.18% vs -2.72% for OILU. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 25.18% return vs -2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.

QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for OILU.

OILU is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. OILU tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор