PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, OILU returned 11.50%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности OILU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%0.77%

Correlation

The correlation between OILU and QQQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.17

The correlation between OILU and QQQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILU и QQQ

Секторы
OILU
QQQ

Энергетика

100.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

OILU
100.0%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

OILU

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

OILU

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

OILU

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

OILU

-

QQQ
7.7%

Финансовые услуги

OILU

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

OILU

-

QQQ
4.2%

Промышленность

OILU

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

OILU

-

QQQ
0.1%

Технологии

OILU

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

OILU

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

OILU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.57

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.37

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.42

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

13.14

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.41

-0.24

Просадки

Сравнение просадок OILU и QQQ

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-82.97%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-11.96%

-21.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-22.77%

-46.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.11%

-0.74%

-46.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-32.78%

-17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

3.11%

+10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и QQQ

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.13%

4.51%

+20.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.75%

12.10%

+37.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.13%

15.94%

+46.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.12%

22.37%

+58.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.12%

22.29%

+58.83%

Сравнение комиссий OILU и QQQ

OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и QQQ

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

OILU and QQQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (25.13%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 11.50% for OILU. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for OILU.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор