PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с FAS

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Over the past 3 years, OILU returned 5.83%/yr vs 36.76%/yr for FAS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности OILU и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 80.24%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -17.44%.

OILU

1 день
-4.51%
1 месяц
3.44%
С начала года
80.24%
6 месяцев
67.49%
1 год
98.78%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAS

1 день
2.86%
1 месяц
6.03%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-9.85%
1 год
-3.37%
3 года*
36.76%
5 лет*
6.62%
10 лет*
19.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и FAS

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.24%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-17.44%21.48%84.47%14.92%-43.19%-9.65%

Correlation

The correlation between OILU and FAS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.38

The correlation between OILU and FAS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILU и FAS

Секторы
OILU
FAS

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILU
100.0%
FAS

-

Сырьевые материалы

OILU

-

FAS

-

Коммуникационные услуги

OILU

-

FAS

-

Потребительский циклический сектор

OILU

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

OILU

-

FAS

-

Финансовые услуги

OILU

-

FAS
98.0%

Здравоохранение

OILU

-

FAS

-

Промышленность

OILU

-

FAS
0.2%

Недвижимость

OILU

-

FAS

-

Технологии

OILU

-

FAS
1.7%

Коммунальные услуги

OILU

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

OILU vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.08

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.19

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.08

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

-0.19

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.08

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.17

-0.03

Просадки

Сравнение просадок OILU и FAS

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-91.61%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-40.88%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-43.10%

-25.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.52%

-24.24%

-27.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.54%

-31.12%

-19.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

17.79%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и FAS

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.66%

12.33%

+9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.34%

33.34%

+17.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.32%

43.37%

+18.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.09%

55.59%

+25.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.09%

61.35%

+19.74%

Сравнение комиссий OILU и FAS

OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и FAS

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.10%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILU and FAS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (21.66%) compared to FAS (12.33%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs FAS's -91.61%.

On 3-year performance, FAS leads with 36.76% vs 5.83% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAS has performed better with a 36.76% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 0.00% for OILU.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while FAS is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 1.00% for FAS.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор