PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с DUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с DUSL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while DUSL is a Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%). Over the past 3 years, OILU returned 6.45%/yr vs 45.34%/yr for DUSL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for DUSL.

Доходность

Сравнение доходности OILU и DUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 80.85%, что значительно выше, чем у DUSL с доходностью 34.09%.

OILU

1 день
2.31%
1 месяц
-5.32%
С начала года
80.85%
6 месяцев
71.72%
1 год
79.06%
3 года*
6.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUSL

1 день
2.31%
1 месяц
2.41%
С начала года
34.09%
6 месяцев
30.29%
1 год
60.14%
3 года*
45.34%
5 лет*
19.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и DUSL

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.85%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		34.09%37.50%34.75%37.23%-31.17%-3.48%

Correlation

The correlation between OILU and DUSL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.37

Over the past year, the correlation between OILU and DUSL has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OILU и DUSL

Секторы
OILU
DUSL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Энергетика

OILU
100.0%
DUSL

-

Сырьевые материалы

OILU

-

DUSL

-

Коммуникационные услуги

OILU

-

DUSL

-

Потребительский циклический сектор

OILU

-

DUSL
0.1%

Потребительский защитный сектор

OILU

-

DUSL

-

Финансовые услуги

OILU

-

DUSL

-

Здравоохранение

OILU

-

DUSL

-

Промышленность

OILU

-

DUSL
20.0%

Недвижимость

OILU

-

DUSL

-

Технологии

OILU

-

DUSL
0.8%

Коммунальные услуги

OILU

-

DUSL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с UTSLDUSL с CURE

Доходность на риск

OILU vs. DUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c DUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILUDUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.23

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.82

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.79

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

5.91

-0.29

OILU vs. DUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUSL равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и DUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILU и DUSL

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки DUSL в -85.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и DUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUDUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-85.74%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-33.68%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-50.86%

-18.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.36%

-10.11%

-41.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.54%

-21.96%

-28.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

10.22%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и DUSL

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 21.88% по сравнению с Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) с волатильностью 18.87%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUDUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.88%

18.87%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.72%

41.19%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.50%

49.18%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.07%

52.90%

+28.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.07%

61.65%

+19.42%

Сравнение комиссий OILU и DUSL

OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUSL в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и DUSL

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.54%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILU and DUSL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (21.88%) compared to DUSL (18.87%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs DUSL's -85.74%.

On 3-year performance, DUSL leads with 45.34% vs 6.45% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 18.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DUSL has performed better with a 45.34% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 0.00% for OILU.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while DUSL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 1.01% for DUSL.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и DUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор