PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с DFEN

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Over the past 3 years, OILU returned 5.83%/yr vs 63.30%/yr for DFEN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности OILU и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 80.24%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 9.17%.

OILU

1 день
-4.51%
1 месяц
3.44%
С начала года
80.24%
6 месяцев
67.49%
1 год
98.78%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN

1 день
4.22%
1 месяц
7.12%
С начала года
9.17%
6 месяцев
28.36%
1 год
61.29%
3 года*
63.30%
5 лет*
28.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и DFEN

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.24%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		9.17%156.62%27.07%24.70%6.99%-17.00%

Correlation

The correlation between OILU and DFEN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.34

The correlation between OILU and DFEN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILU и DFEN

Секторы
OILU
DFEN

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

19.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILU
100.0%
DFEN

-

Сырьевые материалы

OILU

-

DFEN

-

Коммуникационные услуги

OILU

-

DFEN

-

Потребительский циклический сектор

OILU

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

OILU

-

DFEN

-

Финансовые услуги

OILU

-

DFEN

-

Здравоохранение

OILU

-

DFEN

-

Промышленность

OILU

-

DFEN
19.7%

Недвижимость

OILU

-

DFEN

-

Технологии

OILU

-

DFEN
0.0%

Коммунальные услуги

OILU

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

OILU vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.96

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.62

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.48

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

3.47

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.96

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.22

-0.08

Просадки

Сравнение просадок OILU и DFEN

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-91.36%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-41.75%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-43.13%

-25.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.52%

-28.46%

-23.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.54%

-45.22%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

17.75%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и DFEN

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеют волатильность 21.66% и 22.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.66%

22.05%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.34%

53.67%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.32%

64.00%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.09%

60.30%

+20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.09%

71.49%

+9.60%

Сравнение комиссий OILU и DFEN

OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и DFEN

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.18%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILU and DFEN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.05%) compared to OILU (21.66%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs DFEN's -91.36%.

On 3-year performance, DFEN leads with 63.30% vs 5.83% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 21.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEN has performed better with a 63.30% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for OILU.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while DFEN is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 0.99% for DFEN.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор