Сравнение OILT с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
OILT и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILT и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILT и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | -0.96% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILT показывает доходность 39.42%, а XES немного ниже – 39.21%.
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILT и XES
И OILT, и XES имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
OILT vs. XES — Ранг доходности на риск
OILT
XES
Сравнение OILT c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILT | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.50 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.97 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.26 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 6.81 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILT | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.50 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.08 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между OILT и XES составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и XES
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности XES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок OILT и XES
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILT | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -95.65% | +60.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -27.52% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -73.12% | +67.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -54.22% | +40.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 9.15% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и XES
Текущая волатильность для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) составляет 7.45%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что OILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILT | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.93% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 22.22% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 40.10% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 39.83% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 45.19% | -16.79% |