PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с XES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross while XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, OILT returned 47.26% vs 97.14% for XES. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILT и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 35.33%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 50.69%.

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и XES

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%5.89%-5.44%-0.96%

Correlation

The correlation between OILT and XES is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between OILT and XES has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILT и XES

Секторы
OILT
XES

Энергетика

94.2%
97.5%

Коммунальные услуги

5.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

OILT
94.2%
XES
97.5%

Коммунальные услуги

OILT
5.8%
XES

-

Сырьевые материалы

OILT

-

XES

-

Коммуникационные услуги

OILT

-

XES

-

Потребительский циклический сектор

OILT

-

XES

-

Потребительский защитный сектор

OILT

-

XES

-

Финансовые услуги

OILT

-

XES

-

Здравоохранение

OILT

-

XES

-

Промышленность

OILT

-

XES
2.5%

Недвижимость

OILT

-

XES

-

Технологии

OILT

-

XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с XLEOILT с GOLDXOILT с SPYOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

OILT vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.23

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.86

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

9.93

-6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

26.79

-18.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.23

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.07

+0.49

Просадки

Сравнение просадок OILT и XES

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-95.65%

+60.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-9.84%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-70.90%

+62.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-54.36%

+41.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

3.64%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и XES

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

8.22%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

20.52%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

30.50%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

39.04%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

45.04%

-16.32%

Сравнение комиссий OILT и XES

И OILT, и XES имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и XES

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности XES в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

OILT and XES have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (9.94%) compared to XES (8.22%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs XES's -95.65%.

On 1-year performance, XES leads with 97.14% vs 47.26% for OILT. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XES has been the lower-risk option at 8.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XES has performed better with a 97.14% return vs 47.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT and XES have the same expense ratio: 0.35% per year.

OILT has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.12% for XES.

OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Texas Capital and State Street.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор