Сравнение OILT с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Vanguard Energy ETF (VDE).
OILT и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILT и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILT и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, OILT показывает доходность 39.42%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 33.23%.
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILT и VDE
OILT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
OILT vs. VDE — Ранг доходности на риск
OILT
VDE
Сравнение OILT c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILT | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.67 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.72 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 4.92 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILT | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между OILT и VDE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и VDE
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что сопоставимо с доходностью VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок OILT и VDE
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILT | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -74.20% | +38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -18.91% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.74% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -20.06% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 6.61% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и VDE
Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILT | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.29% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 14.31% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 25.19% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 26.53% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 29.88% | -1.48% |