PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с MPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с MPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while MPC (Marathon Petroleum Corporation) is a stock. Over the past year, OILT returned 47.26% vs 68.20% for MPC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OILT и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 35.33%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 65.76%.

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MPC

1 день
1.58%
1 месяц
6.21%
С начала года
65.76%
6 месяцев
42.31%
1 год
68.20%
3 года*
37.67%
5 лет*
36.42%
10 лет*
26.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и MPC

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		65.76%19.17%-4.06%-2.82%

Correlation

The correlation between OILT and MPC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.59

The correlation between OILT and MPC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Marathon Petroleum Corporation

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с XLEOILT с GOLDXOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с MPC:
MPC с VLOMPC с CVXMPC с MROMPC с XOMMPC с PSXMPC с OXYMPC с MPLX

Доходность на риск

OILT vs. MPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг доходности на риск MPC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTMPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.18

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.73

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.74

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

9.89

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. MPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPC равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTMPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.18

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Просадки

Сравнение просадок OILT и MPC

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и MPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTMPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-79.67%

+44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-18.33%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

0.00%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-17.36%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

6.93%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и MPC

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) составляет 9.94%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что OILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTMPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

11.31%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

25.81%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

31.50%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

33.04%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

40.26%

-11.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и MPC

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности MPC в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPC
Marathon Petroleum Corporation		1.46%2.29%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILT and MPC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPC has higher volatility (11.31%) compared to OILT (9.94%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs MPC's -79.67%.

MPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и MPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор