PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с MPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILT с MPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).

OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OILT и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILT и MPC

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		39.42%-3.30%0.87%-0.16%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		47.18%19.17%-4.06%-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 39.42%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 47.18%.

OILT

1 день
-3.72%
1 месяц
9.81%
С начала года
39.42%
6 месяцев
38.43%
1 год
33.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MPC

1 день
-2.47%
1 месяц
13.51%
С начала года
47.18%
6 месяцев
25.09%
1 год
65.91%
3 года*
23.51%
5 лет*
37.04%
10 лет*
24.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Marathon Petroleum Corporation

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с MSFTOILT с GOLDXOILT с AALOILT с USOOILT с XLEOILT с SPY
Часто сравнивают с MPC:
MPC с VLOMPC с CVXMPC с MROMPC с XOMMPC с PSXMPC с OXYMPC с COP

Доходность на риск

OILT vs. MPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг доходности на риск MPC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTMPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.87

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.35

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.38

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

9.15

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. MPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MPC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTMPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.87

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Корреляция

Корреляция между OILT и MPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и MPC

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности MPC в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.36%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		1.60%2.29%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%

Просадки

Сравнение просадок OILT и MPC

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и MPC.

Загрузка...

Показатели просадок

OILTMPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-79.67%

+44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.58%

-19.84%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-5.46%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-17.49%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

7.32%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и MPC

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) составляет 7.45%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что OILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILTMPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

10.80%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

23.97%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.66%

35.35%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

32.59%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.40%

40.20%

-11.80%