PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILT с SHEL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Shell plc (SHEL).

OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OILT и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILT и SHEL

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		39.42%-3.30%0.87%-0.16%
SHEL
Shell plc		26.42%22.16%-0.87%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 39.42%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 26.42%.

OILT

1 день
-3.72%
1 месяц
9.81%
С начала года
39.42%
6 месяцев
38.43%
1 год
33.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHEL

1 день
-1.04%
1 месяц
9.27%
С начала года
26.42%
6 месяцев
29.47%
1 год
31.04%
3 года*
21.74%
5 лет*
24.51%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Shell plc

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с MSFTOILT с GOLDXOILT с AALOILT с XLEOILT с SPYOILT с USO
Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с GSKSHEL с KOSHEL с VRTX

Доходность на риск

OILT vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTSHELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.72

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.68

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

6.02

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHEL равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTSHELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.23

+0.28

Корреляция

Корреляция между OILT и SHEL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и SHEL

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SHEL в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.36%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc		3.14%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Просадки

Сравнение просадок OILT и SHEL

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и SHEL.

Загрузка...

Показатели просадок

OILTSHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-71.57%

+36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.58%

-17.84%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-1.04%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-16.83%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

5.08%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и SHEL

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILTSHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.68%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

15.81%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.66%

24.36%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

25.30%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.40%

30.85%

-2.45%