PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OILT с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с SHEL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while SHEL (Shell plc) is a stock. Over the past year, OILT returned 35.09% vs 25.02% for SHEL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OILT и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 17.93%.

OILT

1 день
0.55%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
23.15%
С начала года
26.60%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHEL

1 день
0.52%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
18.02%
С начала года
17.93%
1 год
25.02%
3 года*
16.41%
5 лет*
22.81%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и SHEL

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		26.60%-3.30%0.87%0.13%
SHEL
Shell plc		17.93%22.16%-0.87%1.14%

Correlation

The correlation between OILT and SHEL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.73

The correlation between OILT and SHEL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Shell plc

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX

Доходность на риск

OILT vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILTSHELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.16

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.66

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.40

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

4.37

+0.21

OILT vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHEL равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILT и SHEL

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и SHEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTSHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-71.57%

+36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.72%

-17.98%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.56%

-8.81%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-16.72%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

5.74%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и SHEL

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Shell plc (SHEL) имеют волатильность 7.30% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTSHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

7.47%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

18.17%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

21.60%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

25.10%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

30.69%

-2.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и SHEL

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SHEL в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.71%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc		3.48%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Часто задаваемые вопросы

OILT and SHEL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEL has higher volatility (7.47%) compared to OILT (7.30%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs SHEL's -71.57%.

OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и SHEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор