Сравнение OILT с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
OILT и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILT и IEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILT и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -1.45% | -1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OILT показывает доходность 39.42%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 35.85%.
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILT и IEO
OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Доходность на риск
OILT vs. IEO — Ранг доходности на риск
OILT
IEO
Сравнение OILT c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILT | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 4.35 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILT | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.17 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между OILT и IEO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и IEO
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности IEO в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок OILT и IEO
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и IEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILT | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -79.17% | +43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -21.95% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.43% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -26.42% | +13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 7.07% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и IEO
Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеют волатильность 7.45% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILT | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.35% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 17.66% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 30.67% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 30.64% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 34.94% | -6.54% |