Сравнение OILK с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
OILK и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILK и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%.
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и NOBL
OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
OILK vs. NOBL — Ранг доходности на риск
OILK
NOBL
Сравнение OILK c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.41 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.70 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.54 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 1.89 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.41 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.64 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между OILK и NOBL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и NOBL
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и NOBL
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -35.43% | -48.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -11.20% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -17.92% | -16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -7.07% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.08% | -3.45% | -29.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 3.18% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и NOBL
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 3.55% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 8.06% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 15.24% | +13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 14.39% | +15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 16.59% | +19.41% |