Сравнение OILK с BPH
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. OILK is passively managed, while BPH is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OILK charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности OILK и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OILK
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 45.66%
- С начала года
- 49.33%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILK и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | -8.11% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between OILK and BPH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILK vs. BPH — Ранг доходности на риск
OILK
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OILK c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILK | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILK и BPH
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILK | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -15.58% | -68.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -6.78% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.38% | -6.73% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILK | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 28.00% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 28.00% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.97% | 28.00% | +7.97% |
Сравнение комиссий OILK и BPH
OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и BPH
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.75% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
OILK and BPH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 8.75%, compared with 0.52% for BPH.
OILK is categorized as Oil & Gas, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: ProShares and Precidian. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для OILK и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор