PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с BPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both Oil & Gas funds. OILK is passively managed, while BPH is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OILK charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for BPH.

Доходность

Сравнение доходности OILK и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—

BPH

1 день
1.20%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и BPH

2026 (YTD)
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		3.05%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		2.83%

Correlation

The correlation between OILK and BPH is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

0.94

Сравнение распределения секторов OILK и BPH

Секторы
OILK
BPH

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

OILK
100.0%
BPH

-

Сырьевые материалы

OILK

-

BPH

-

Коммуникационные услуги

OILK

-

BPH

-

Потребительский защитный сектор

OILK

-

BPH

-

Энергетика

OILK

-

BPH
100.0%

Финансовые услуги

OILK

-

BPH

-

Здравоохранение

OILK

-

BPH

-

Промышленность

OILK

-

BPH

-

Недвижимость

OILK

-

BPH

-

Технологии

OILK

-

BPH

-

Коммунальные услуги

OILK

-

BPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS
Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с USLBPH с ARMHBPH с UNLBPH с UGA

Доходность на риск

OILK vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BPH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKBPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

9.48

-9.36

Просадки

Сравнение просадок OILK и BPH

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и BPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-2.35%

-81.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

0.00%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-1.08%

-31.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и BPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

25.75%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

25.75%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

25.75%

+10.22%

Сравнение комиссий OILK и BPH

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и BPH

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, OILK and BPH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for BPH.

They also come from different issuers: ProShares and Precidian. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор