Сравнение OILK с BPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH).
OILK и BPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности OILK и BPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и BPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -14.21% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 35.03% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у BPH с доходностью 35.03%.
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и BPH
OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Доходность на риск
OILK vs. BPH — Ранг доходности на риск
OILK
BPH
Сравнение OILK c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.72 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.74 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 4.47 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.19 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между OILK и BPH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и BPH
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BPH в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.88% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и BPH
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки BPH в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и BPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -26.32% | -57.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -22.08% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -3.05% | -11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.08% | -7.52% | -25.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 8.61% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и BPH
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 8.56% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 19.50% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 29.60% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 28.79% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 28.79% | +7.21% |