Сравнение OILK с BITU
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, OILK returned 56.95% vs -73.89% for BITU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. OILK charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности OILK и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 61.09%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
OILK
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 61.09%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 56.95%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILK и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 61.09% | -11.86% | -6.69% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between OILK and BITU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILK vs. BITU — Ранг доходности на риск
OILK
BITU
Сравнение OILK c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.84 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.92 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | -1.48 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.85 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.37 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок OILK и BITU
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, примерно равная максимальной просадке BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILK | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -80.13% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -80.13% | +62.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -80.13% | +74.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -34.58% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 50.09% | -41.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и BITU
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 10.52%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILK | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 18.31% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.32% | 68.43% | -45.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 87.07% | -58.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 97.43% | -67.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.97% | 97.43% | -61.46% |
Сравнение комиссий OILK и BITU
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и BITU
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.34% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
OILK and BITU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to OILK (10.52%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, OILK leads with 56.95% vs -73.89% for BITU. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILK has performed better with a 56.95% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 8.34% for OILK.
OILK is categorized as Oil & Gas, while BITU is Cryptocurrency. OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.95% for BITU.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILK и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор