PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с AVSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с AVSF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis. OILK is passively managed, while AVSF is actively managed. Over the past 5 years, OILK returned 13.00%/yr vs 1.89%/yr for AVSF. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. OILK charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.

Доходность

Сравнение доходности OILK и AVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 40.78%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.49%.

OILK

1 день
-0.59%
1 месяц
-13.38%
С начала года
40.78%
6 месяцев
38.63%
1 год
27.24%
3 года*
13.91%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—

AVSF

1 день
0.09%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.59%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и AVSF

2026 (YTD)202520242023202220212020
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		40.78%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%15.19%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.49%6.57%3.81%5.25%-5.52%-1.17%0.46%

Correlation

The correlation between OILK and AVSF is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

-0.12

Over the past year, the inverse relationship between OILK and AVSF has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с ERTH
Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с SDSIAVSF с BRASXAVSF с VCSHAVSF с SGOVAVSF с VOO

Доходность на риск

OILK vs. AVSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c AVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILKAVSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.88

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.81

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.54

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

9.23

-5.74

OILK vs. AVSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа AVSF равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и AVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILK и AVSF

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и AVSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKAVSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-8.85%

-74.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-1.42%

-15.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-1.42%

-22.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-8.85%

-25.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.41%

-0.49%

-16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.48%

-2.19%

-30.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

0.39%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и AVSF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKAVSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

0.67%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.07%

1.44%

+22.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

1.92%

+27.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

2.66%

+27.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.96%

2.53%

+33.43%

Сравнение комиссий OILK и AVSF

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и AVSF

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности AVSF в 4.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.36%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		9.54%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

OILK and AVSF have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (8.02%) compared to AVSF (0.67%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs AVSF's -8.85%.

On 5-year performance, OILK leads with 13.00% vs 1.89% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 13.00% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 4.36% for AVSF.

OILK is categorized as Oil & Gas, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.15% for AVSF.

AVSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и AVSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор