PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILGX с DEVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILGX с DEVLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности OILGX и DEVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и DEVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-11.98%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		3.11%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у DEVLX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции DEVLX по среднегодовой доходности: 14.92% против 8.78% соответственно.

OILGX

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-10.54%
1 год
14.24%
3 года*
23.57%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.92%

DEVLX

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.44%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.21%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

Delaware Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с VUGOILGX с FRIAX
Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCXDEVLX с CTSIX

Сравнение комиссий OILGX и DEVLX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DEVLX в 1.11%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

OILGX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILGXDEVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.84

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.30

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.06

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

4.11

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILGX vs. DEVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEVLX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и DEVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILGXDEVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.03

Корреляция

Корреляция между OILGX и DEVLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и DEVLX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.96%, что больше доходности DEVLX в 13.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.96%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		13.34%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и DEVLX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что меньше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и DEVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILGXDEVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-60.08%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-13.91%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-24.80%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

-46.48%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.31%

-8.37%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-8.32%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.58%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и DEVLX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеют волатильность 5.51% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILGXDEVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.26%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

11.61%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

21.22%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

21.05%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

23.48%

-1.52%