PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с WTIU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.01%/yr vs -1.81%/yr for WTIU. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILD и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 43.70%.

OILD

1 день
-2.73%
1 месяц
20.25%
С начала года
-51.09%
6 месяцев
-52.16%
1 год
-62.90%
3 года*
-44.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
2.10%
1 месяц
-18.32%
С начала года
43.70%
6 месяцев
46.65%
1 год
45.61%
3 года*
-1.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и WTIU

2026 (YTD)202520242023
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.09%-41.67%-14.58%-9.05%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		43.70%-17.13%-29.63%-28.45%

Correlation

The correlation between OILD and WTIU is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.97

The correlation between OILD and WTIU has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILD и WTIU

Секторы
OILD
WTIU

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILD
100.0%
WTIU
100.0%

Сырьевые материалы

OILD

-

WTIU

-

Коммуникационные услуги

OILD

-

WTIU

-

Потребительский циклический сектор

OILD

-

WTIU

-

Потребительский защитный сектор

OILD

-

WTIU

-

Финансовые услуги

OILD

-

WTIU

-

Здравоохранение

OILD

-

WTIU

-

Промышленность

OILD

-

WTIU

-

Недвижимость

OILD

-

WTIU

-

Технологии

OILD

-

WTIU

-

Коммунальные услуги

OILD

-

WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с YXIOILD с MSFDOILD с DRIP
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

OILD vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.67

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
1.25

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.15

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.97

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

2.51

-3.91

OILD vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и WTIU

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-75.73%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-47.07%

-27.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.76%

-75.73%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.41%

-49.06%

-49.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.69%

-39.21%

-49.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.80%

18.25%

+26.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и WTIU

Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 21.07%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

22.57%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

56.28%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.31%

68.30%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.36%

70.77%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.36%

70.77%

+8.59%

Сравнение комиссий OILD и WTIU

И OILD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и WTIU

Ни OILD, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OILD and WTIU have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (22.57%) compared to OILD (21.07%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with -1.81% vs -44.01% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 21.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a -1.81% return vs -44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

OILD and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OILD is categorized as Inverse Equities, while WTIU is Leveraged Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%).

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор