Сравнение OILD с WTIU
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -46.96%/yr vs 3.50%/yr for WTIU. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 77.62%.
OILD
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -58.73%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- -46.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 77.62%
- 6 месяцев
- 54.36%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.73% | -41.67% | -14.58% | -14.80% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 77.62% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Correlation
The correlation between OILD and WTIU is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | -0.97 |
The correlation between OILD and WTIU has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов OILD и WTIU
Секторы
OILD
WTIU
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
OILD
WTIU
Сырьевые материалы
OILD
-
WTIU
-
Коммуникационные услуги
OILD
-
WTIU
-
Потребительский циклический сектор
OILD
-
WTIU
-
Потребительский защитный сектор
OILD
-
WTIU
-
Финансовые услуги
OILD
-
WTIU
-
Здравоохранение
OILD
-
WTIU
-
Промышленность
OILD
-
WTIU
-
Недвижимость
OILD
-
WTIU
-
Технологии
OILD
-
WTIU
-
Коммунальные услуги
OILD
-
WTIU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. WTIU — Ранг доходности на риск
OILD
WTIU
Сравнение OILD c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.25 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.64 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 6.43 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 1.53 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.12 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок OILD и WTIU
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -75.73% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -39.11% | -36.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | -75.73% | -12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -37.04% | -61.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -39.18% | -49.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 16.05% | +31.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и WTIU
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 21.87% и 22.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 22.65% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | 55.14% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.20% | 67.36% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.39% | 70.60% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.39% | 70.60% | +8.79% |
Сравнение комиссий OILD и WTIU
И OILD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и WTIU
Ни OILD, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILD and WTIU have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (22.65%) compared to OILD (21.87%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, WTIU leads with 3.50% vs -46.96% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 21.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 3.50% return vs -46.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILD and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILD is categorized as Inverse Equities, while WTIU is Leveraged Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%).
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор