Сравнение OILD с WTIU
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.86%/yr vs 2.57%/yr for WTIU. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 73.82%.
OILD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -50.45%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 13.68%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 73.82%
- 1 год
- 70.82%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.70% | -41.67% | -14.58% | -9.05% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 73.82% | -17.13% | -29.63% | -28.45% |
Correlation
The correlation between OILD and WTIU is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.97 |
The correlation between OILD and WTIU has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов OILD и WTIU
Секторы
OILD
WTIU
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
OILD
WTIU
Сырьевые материалы
OILD
-
WTIU
-
Коммуникационные услуги
OILD
-
WTIU
-
Потребительский циклический сектор
OILD
-
WTIU
-
Потребительский защитный сектор
OILD
-
WTIU
-
Финансовые услуги
OILD
-
WTIU
-
Здравоохранение
OILD
-
WTIU
-
Промышленность
OILD
-
WTIU
-
Недвижимость
OILD
-
WTIU
-
Технологии
OILD
-
WTIU
-
Коммунальные услуги
OILD
-
WTIU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. WTIU — Ранг доходности на риск
OILD
WTIU
Сравнение OILD c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.48 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.46 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и WTIU
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -75.73% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -48.11% | -26.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.67% | -75.73% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -38.39% | -60.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -39.32% | -49.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.28% | 20.53% | +26.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и WTIU
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 19.73% и 20.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 20.68% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.02% | 57.05% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 69.27% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.22% | 70.88% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.22% | 70.88% | +8.34% |
Сравнение комиссий OILD и WTIU
И OILD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и WTIU
Ни OILD, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILD and WTIU have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (20.68%) compared to OILD (19.73%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, WTIU leads with 2.57% vs -44.86% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 2.57% return vs -44.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILD and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILD is categorized as Inverse Equities, while WTIU is Leveraged Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%).
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор