Сравнение OILD с TSLZ
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. OILD is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, OILD returned -67.80% vs -60.45% for TSLZ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности OILD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.48%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 4.17%.
OILD
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -17.09%
- 6 месяцев
- -52.19%
- С начала года
- -60.48%
- 1 год
- -67.80%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 4.17%
- 1 год
- -60.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.48% | -41.67% | -14.58% | 27.27% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 4.17% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between OILD and TSLZ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between OILD and TSLZ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
OILD
TSLZ
Сравнение OILD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.87 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.09 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и TSLZ
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -99.11% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -69.73% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -98.91% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -76.28% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.48% | 55.69% | -8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и TSLZ
Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 20.02%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 34.13%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 34.13% | -14.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 62.85% | -13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 88.08% | -25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.21% | 116.87% | -37.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.21% | 116.87% | -37.66% |
Сравнение комиссий OILD и TSLZ
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и TSLZ
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.66% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and TSLZ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (34.13%) compared to OILD (20.02%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -60.45% vs -67.80% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 20.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -60.45% return vs -67.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for OILD.
They also come from different issuers: REX and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор