Сравнение OILD с TSLS
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while TSLS tracks the Tesla Inc (--100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.86%/yr vs -30.15%/yr for TSLS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности OILD и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 8.52%.
OILD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -50.45%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.70% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -53.92% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
Correlation
The correlation between OILD and TSLS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between OILD and TSLS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. TSLS — Ранг доходности на риск
OILD
TSLS
Сравнение OILD c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.65 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.92 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и TSLS
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -90.73% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -41.36% | -33.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.67% | -84.16% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -89.06% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -64.18% | -24.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.28% | 29.23% | +18.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и TSLS
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 17.06% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.02% | 31.45% | +18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 45.14% | +17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.22% | 58.73% | +20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.22% | 58.73% | +20.49% |
Сравнение комиссий OILD и TSLS
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и TSLS
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and TSLS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (19.73%) compared to TSLS (17.06%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, TSLS leads with -30.15% vs -44.86% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 17.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -30.15% return vs -44.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for OILD.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.07% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор