PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILD с TSLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILD и TSLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 11.38%.


OILD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.58%
С начала года
-61.34%
6 месяцев
-58.10%
1 год
-73.93%
3 года*
-48.52%
5 лет*
10 лет*

TSLS

1 день
6.73%
1 месяц
0.83%
С начала года
11.38%
6 месяцев
12.12%
1 год
-35.08%
3 года*
-36.02%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и TSLS


2026 (YTD)2025202420232022
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-61.34%-41.67%-14.58%-19.58%-51.19%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
11.38%-34.95%-55.71%-60.12%100.52%

Correlation

The correlation between OILD and TSLS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.11

The correlation between OILD and TSLS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Доходность на риск

OILD vs. TSLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина

TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c TSLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILDTSLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.89

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.79

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-1.14

-0.43

OILD vs. TSLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа TSLS равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и TSLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILDTSLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.51

-0.24

Просадки

Сравнение просадок OILD и TSLS

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и TSLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILDTSLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-90.73%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.40%

-44.36%

-33.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

-84.16%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.74%

-88.77%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.65%

-63.55%

-25.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.83%

33.01%

+13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и TSLS

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 13.72%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILDTSLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.24%

13.72%

+10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.36%

28.15%

+20.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.04%

47.04%

+14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.35%

58.80%

+20.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.35%

58.80%

+20.55%

Сравнение комиссий OILD и TSLS

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и TSLS

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.


ПозицияTTM2025202420232022
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
3.14%4.30%7.62%4.52%3.46%

Часто задаваемые вопросы


OILD and TSLS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (24.24%) compared to TSLS (13.72%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs TSLS's -90.73%.

On 3-year performance, TSLS leads with -36.02% vs -48.52% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 13.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -36.02% return vs -48.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TSLS has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for OILD.

OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.07% for TSLS.

TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и TSLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор