PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILD с TSLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILD и TSLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 15.15%.


OILD

1 день
-2.73%
1 месяц
20.25%
С начала года
-51.09%
6 месяцев
-52.16%
1 год
-62.90%
3 года*
-44.01%
5 лет*
10 лет*

TSLS

1 день
0.12%
1 месяц
14.16%
С начала года
15.15%
6 месяцев
24.21%
1 год
-21.70%
3 года*
-33.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и TSLS


2026 (YTD)2025202420232022
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-51.09%-41.67%-14.58%-19.58%-53.92%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
15.15%-34.95%-55.71%-60.12%105.60%

Correlation

The correlation between OILD and TSLS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.11

The correlation between OILD and TSLS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Доходность на риск

OILD vs. TSLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина

TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c TSLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OILDTSLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.95

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.50

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-0.71

-0.69

OILD vs. TSLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа TSLS равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и TSLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и TSLS

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и TSLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILDTSLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-90.73%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-43.46%

-31.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.76%

-84.16%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.41%

-88.39%

-10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.69%

-63.82%

-24.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.80%

30.53%

+14.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и TSLS

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILDTSLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

13.65%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

28.46%

+21.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.31%

44.24%

+18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.36%

58.65%

+20.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.36%

58.65%

+20.71%

Сравнение комиссий OILD и TSLS

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и TSLS

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.


ПозицияTTM2025202420232022
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
2.73%4.30%7.62%4.52%3.46%

Часто задаваемые вопросы


OILD and TSLS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.07%) compared to TSLS (13.65%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs TSLS's -90.73%.

On 3-year performance, TSLS leads with -33.16% vs -44.01% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 13.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -33.16% return vs -44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TSLS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for OILD.

OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.07% for TSLS.

TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и TSLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор