PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILD с TSLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILD и TSLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 8.52%.


OILD

1 день
-1.98%
1 месяц
-10.10%
6 месяцев
-50.45%
С начала года
-58.70%
1 год
-67.05%
3 года*
-44.86%
5 лет*
10 лет*

TSLS

1 день
0.85%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
5.81%
С начала года
8.52%
1 год
-26.98%
3 года*
-30.15%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и TSLS


2026 (YTD)2025202420232022
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-58.70%-41.67%-14.58%-19.58%-53.92%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
8.52%-34.95%-55.71%-60.12%105.60%

Correlation

The correlation between OILD and TSLS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.10

The correlation between OILD and TSLS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Доходность на риск

OILD vs. TSLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина

TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c TSLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OILDTSLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.93

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.65

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-0.92

-0.49

OILD vs. TSLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа TSLS равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и TSLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и TSLS

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и TSLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILDTSLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-90.73%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-41.36%

-33.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.67%

-84.16%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-89.06%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.81%

-64.18%

-24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.28%

29.23%

+18.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и TSLS

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILDTSLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

17.06%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.02%

31.45%

+18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.00%

45.14%

+17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.22%

58.73%

+20.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.22%

58.73%

+20.49%

Сравнение комиссий OILD и TSLS

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и TSLS

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.


ПозицияTTM2025202420232022
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
2.90%4.30%7.62%4.52%3.46%

Часто задаваемые вопросы


OILD and TSLS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (19.73%) compared to TSLS (17.06%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs TSLS's -90.73%.

On 3-year performance, TSLS leads with -30.15% vs -44.86% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 17.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -30.15% return vs -44.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TSLS has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for OILD.

OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.07% for TSLS.

TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и TSLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор