Сравнение OILD с TSLS
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while TSLS tracks the Tesla Inc (--100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.01%/yr vs -33.16%/yr for TSLS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности OILD и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 15.15%.
OILD
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- -51.09%
- 6 месяцев
- -52.16%
- 1 год
- -62.90%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 14.16%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 24.21%
- 1 год
- -21.70%
- 3 года*
- -33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.09% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -53.92% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 15.15% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
Correlation
The correlation between OILD and TSLS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between OILD and TSLS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. TSLS — Ранг доходности на риск
OILD
TSLS
Сравнение OILD c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.50 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.71 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и TSLS
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -90.73% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -43.46% | -31.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.76% | -84.16% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.41% | -88.39% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.69% | -63.82% | -24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.80% | 30.53% | +14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и TSLS
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 13.65% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | 28.46% | +21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.31% | 44.24% | +18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.36% | 58.65% | +20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.36% | 58.65% | +20.71% |
Сравнение комиссий OILD и TSLS
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и TSLS
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.73% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and TSLS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.07%) compared to TSLS (13.65%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, TSLS leads with -33.16% vs -44.01% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 13.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -33.16% return vs -44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for OILD.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.07% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор