Сравнение OILD с TSLS
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while TSLS tracks the Tesla Inc (--100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -48.52%/yr vs -36.02%/yr for TSLS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности OILD и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 11.38%.
OILD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -61.34%
- 6 месяцев
- -58.10%
- 1 год
- -73.93%
- 3 года*
- -48.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- -35.08%
- 3 года*
- -36.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -61.34% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -51.19% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 11.38% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
Correlation
The correlation between OILD and TSLS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between OILD and TSLS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. TSLS — Ранг доходности на риск
OILD
TSLS
Сравнение OILD c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.79 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -1.14 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.51 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок OILD и TSLS
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -90.73% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.40% | -44.36% | -33.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | -84.16% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.74% | -88.77% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -63.55% | -25.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.83% | 33.01% | +13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и TSLS
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 13.72%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 13.72% | +10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.36% | 28.15% | +20.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.04% | 47.04% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.35% | 58.80% | +20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.35% | 58.80% | +20.55% |
Сравнение комиссий OILD и TSLS
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и TSLS
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.14% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and TSLS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (24.24%) compared to TSLS (13.72%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, TSLS leads with -36.02% vs -48.52% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 13.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -36.02% return vs -48.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for OILD.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.07% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор