Сравнение OILD с TSLQ
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. OILD is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.86%/yr vs -63.14%/yr for TSLQ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности OILD и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.48%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 6.77%.
OILD
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -17.09%
- 6 месяцев
- -52.19%
- С начала года
- -60.48%
- 1 год
- -67.80%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 6.77%
- 1 год
- -58.31%
- 3 года*
- -63.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.48% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -65.05% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 6.77% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
Correlation
The correlation between OILD and TSLQ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between OILD and TSLQ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
OILD
TSLQ
Сравнение OILD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.84 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.06 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и TSLQ
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -98.73% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -69.32% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.48% | -97.85% | +12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -98.41% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -68.13% | -20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.48% | 54.95% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и TSLQ
Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 20.02%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 34.46%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 34.46% | -14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 62.95% | -13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 89.34% | -26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.21% | 94.76% | -15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.21% | 94.76% | -15.55% |
Сравнение комиссий OILD и TSLQ
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и TSLQ
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.89% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and TSLQ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.46%) compared to OILD (20.02%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, OILD leads with -44.86% vs -63.14% for TSLQ. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 20.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILD has performed better with a -44.86% return vs -63.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.89%, compared with 0.00% for OILD.
They also come from different issuers: REX and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор