Сравнение OILD с TSLQ
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. OILD is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.01%/yr vs -64.42%/yr for TSLQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности OILD и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 17.46%.
OILD
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- -51.09%
- 6 месяцев
- -52.16%
- 1 год
- -62.90%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 26.81%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 36.29%
- 1 год
- -53.58%
- 3 года*
- -64.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.09% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -65.05% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 17.46% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
Correlation
The correlation between OILD and TSLQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between OILD and TSLQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
OILD
TSLQ
Сравнение OILD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.74 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.95 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и TSLQ
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -98.73% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -72.21% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.76% | -97.85% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.41% | -98.25% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.69% | -67.67% | -21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.80% | 56.50% | -11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и TSLQ
Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 21.07%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 27.08%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 27.08% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | 56.64% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.31% | 87.75% | -25.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.36% | 94.23% | -14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.36% | 94.23% | -14.87% |
Сравнение комиссий OILD и TSLQ
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и TSLQ
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 8.99% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and TSLQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (27.08%) compared to OILD (21.07%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, OILD leads with -44.01% vs -64.42% for TSLQ. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 21.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILD has performed better with a -44.01% return vs -64.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 8.99%, compared with 0.00% for OILD.
They also come from different issuers: REX and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор