PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILD с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILD и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 11.62%.


OILD

1 день
6.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-58.73%
6 месяцев
-55.65%
1 год
-72.39%
3 года*
-46.96%
5 лет*
10 лет*

TSLQ

1 день
13.18%
1 месяц
-1.03%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.37%
1 год
-68.35%
3 года*
-66.15%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и TSLQ


2026 (YTD)2025202420232022
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-58.73%-41.67%-14.58%-19.58%-66.95%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
11.62%-74.67%-83.21%-59.97%63.52%

Correlation

The correlation between OILD and TSLQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.10

The correlation between OILD and TSLQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

AXS TSLA Bear Daily ETF

Доходность на риск

OILD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILDTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.87

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.93

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

-1.20

-0.43

OILD vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILDTSLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

-0.77

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.63

-0.12

Просадки

Сравнение просадок OILD и TSLQ

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и TSLQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILDTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-98.73%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-74.03%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

-97.85%

+9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-98.34%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.65%

-67.25%

-21.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.05%

59.96%

-12.91%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и TSLQ

Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 21.87%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 27.19%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILDTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.87%

27.19%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.61%

55.63%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.20%

93.40%

-32.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.39%

94.27%

-14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.39%

94.27%

-14.88%

Сравнение комиссий OILD и TSLQ

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и TSLQ

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%.


ПозицияTTM2025202420232022
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
9.46%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы


OILD and TSLQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (27.19%) compared to OILD (21.87%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs TSLQ's -98.73%.

On 3-year performance, OILD leads with -46.96% vs -66.15% for TSLQ. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 21.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILD has performed better with a -46.96% return vs -66.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 9.46%, compared with 0.00% for OILD.

They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.15% for TSLQ.

TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор