Сравнение OILD с TSLQ
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. OILD is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, OILD returned -46.96%/yr vs -66.15%/yr for TSLQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности OILD и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 11.62%.
OILD
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -58.73%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- -46.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 13.18%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- -68.35%
- 3 года*
- -66.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.73% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -66.95% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 11.62% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
Correlation
The correlation between OILD and TSLQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between OILD and TSLQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
OILD
TSLQ
Сравнение OILD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.93 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.20 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.77 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.63 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок OILD и TSLQ
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -98.73% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -74.03% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | -97.85% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -98.34% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -67.25% | -21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 59.96% | -12.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и TSLQ
Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 21.87%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 27.19%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 27.19% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | 55.63% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.20% | 93.40% | -32.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.39% | 94.27% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.39% | 94.27% | -14.88% |
Сравнение комиссий OILD и TSLQ
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и TSLQ
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 9.46% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and TSLQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (27.19%) compared to OILD (21.87%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, OILD leads with -46.96% vs -66.15% for TSLQ. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 21.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILD has performed better with a -46.96% return vs -66.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.46%, compared with 0.00% for OILD.
They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.15% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор