Сравнение OILD с SVIX
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -41.64%/yr vs -1.85%/yr for SVIX. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. OILD charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности OILD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.45%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 3.34%.
OILD
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -23.29%
- 6 месяцев
- -34.87%
- С начала года
- -60.45%
- 1 год
- -68.67%
- 3 года*
- -41.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.27%
SVIX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.86M | $2.52M | $3.67M | |
| $64.72M | $59.29M | $62.47M |
Сравнение доходности по годам OILD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.45% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -66.56% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 3.34% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between OILD and SVIX is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.24 |
The correlation between OILD and SVIX shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
OILD
SVIX
Сравнение OILD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.19 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.15 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 3.25 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и SVIX
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -79.30% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -42.69% | -31.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.42% | -79.30% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -50.64% | -48.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.92% | -32.45% | -56.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.19% | 15.03% | +35.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и SVIX
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 14.32% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.88% | 42.55% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.76% | 55.61% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.08% | 65.73% | +13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.08% | 65.73% | +13.35% |
Сравнение комиссий OILD и SVIX
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и SVIX
Ни OILD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILD and SVIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (20.09%) compared to SVIX (14.32%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -1.85% vs -41.64% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -1.85% return vs -41.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
OILD and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор