Сравнение OILD с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
OILD и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OILD и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.56% | -41.67% | -14.58% | 4.06% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -3.54% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.56%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -3.54%.
OILD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- -60.56%
- 6 месяцев
- -64.01%
- 1 год
- -67.96%
- 3 года*
- -44.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- -8.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILD и SHRT
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
OILD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
OILD
SHRT
Сравнение OILD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.61 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | -0.83 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.52 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.95 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.39 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между OILD и SHRT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и SHRT
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок OILD и SHRT
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -18.97% | -79.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -17.65% | -66.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -13.49% | -85.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.25% | -7.23% | -81.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.96% | 9.67% | +43.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и SHRT
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | 5.72% | +13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.17% | 10.51% | +32.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.81% | 14.61% | +62.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.50% | 12.65% | +66.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.50% | 12.65% | +66.85% |