PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILD с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILD и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILD и SHRT


2026 (YTD)202520242023
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-60.56%-41.67%-14.58%4.06%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-3.54%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -60.56%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -3.54%.


OILD

1 день
-1.83%
1 месяц
-19.70%
С начала года
-60.56%
6 месяцев
-64.01%
1 год
-67.96%
3 года*
-44.15%
5 лет*
10 лет*

SHRT

1 день
-0.94%
1 месяц
2.26%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-8.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий OILD и SHRT

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

OILD vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILDSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

-0.61

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

-0.83

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.91

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.52

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-0.95

-0.34

OILD vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SHRT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILDSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

-0.39

-0.38

Корреляция

Корреляция между OILD и SHRT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и SHRT

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.


Просадки

Сравнение просадок OILD и SHRT

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


OILDSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-18.97%

-79.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.54%

-17.65%

-66.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.72%

-13.49%

-85.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.25%

-7.23%

-81.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.96%

9.67%

+43.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и SHRT

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OILDSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.82%

5.72%

+13.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.17%

10.51%

+32.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.81%

14.61%

+62.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.50%

12.65%

+66.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.50%

12.65%

+66.85%