Сравнение OILD с SH
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -41.64%/yr vs -12.51%/yr for SH. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. OILD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности OILD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.45%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -9.41%.
OILD
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -23.29%
- 6 месяцев
- -34.87%
- С начала года
- -60.45%
- 1 год
- -68.67%
- 3 года*
- -41.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.27%
SH
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- -12.62%
- Всё время*
- -11.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.86M | $2.52M | $3.67M | |
| $276.17M | $248.05M | $297.05M |
Сравнение доходности по годам OILD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.45% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
SH ProShares Short S&P500 | -9.41% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -2.08% |
Correlation
The correlation between OILD and SH is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between OILD and SH shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов OILD и SH
Секторы
OILD
SH
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
OILD
SH
-
Сырьевые материалы
OILD
-
SH
-
Коммуникационные услуги
OILD
-
SH
-
Потребительский циклический сектор
OILD
-
SH
-
Потребительский защитный сектор
OILD
-
SH
-
Финансовые услуги
OILD
-
SH
Здравоохранение
OILD
-
SH
-
Промышленность
OILD
-
SH
-
Недвижимость
OILD
-
SH
-
Технологии
OILD
-
SH
-
Коммунальные услуги
OILD
-
SH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. SH — Ранг доходности на риск
OILD
SH
Сравнение OILD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.88 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.73 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и SH
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -94.72% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -16.95% | -57.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.42% | -39.46% | -45.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -94.70% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.92% | -67.94% | -20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.19% | 8.85% | +41.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и SH
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 4.07% | +16.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.88% | 10.26% | +39.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.76% | 12.79% | +50.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.08% | 16.99% | +62.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.08% | 18.03% | +61.05% |
Сравнение комиссий OILD и SH
OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и SH
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.31% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and SH have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (20.09%) compared to SH (4.07%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs SH's -94.72%.
On 3-year performance, SH leads with -12.51% vs -41.64% for OILD. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SH has performed better with a -12.51% return vs -41.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.
SH has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.00% for OILD.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.89% for SH.
OILD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор