Сравнение OILD с SH
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.86%/yr vs -11.46%/yr for SH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности OILD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%.
OILD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -50.45%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам OILD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.70% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -2.08% |
Correlation
The correlation between OILD and SH is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between OILD and SH shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов OILD и SH
Секторы
OILD
SH
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
OILD
SH
-
Сырьевые материалы
OILD
-
SH
-
Коммуникационные услуги
OILD
-
SH
-
Потребительский циклический сектор
OILD
-
SH
-
Потребительский защитный сектор
OILD
-
SH
-
Финансовые услуги
OILD
-
SH
Здравоохранение
OILD
-
SH
-
Промышленность
OILD
-
SH
-
Недвижимость
OILD
-
SH
-
Технологии
OILD
-
SH
-
Коммунальные услуги
OILD
-
SH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. SH — Ранг доходности на риск
OILD
SH
Сравнение OILD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.82 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.54 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и SH
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -94.66% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -16.06% | -58.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.67% | -38.82% | -46.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -94.58% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -67.87% | -20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.28% | 8.57% | +38.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и SH
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 3.37% | +16.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.02% | 9.96% | +40.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 12.50% | +50.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.22% | 16.96% | +62.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.22% | 17.99% | +61.23% |
Сравнение комиссий OILD и SH
OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и SH
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and SH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (19.73%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs SH's -94.66%.
On 3-year performance, SH leads with -11.46% vs -44.86% for OILD. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SH has performed better with a -11.46% return vs -44.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for OILD.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.89% for SH.
SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор