Сравнение OILD с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short S&P500 (SH).
OILD и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILD и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.56% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 5.20% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -2.37% |
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.56%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%.
OILD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- -60.56%
- 6 месяцев
- -64.01%
- 1 год
- -67.96%
- 3 года*
- -44.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -9.96%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILD и SH
OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
OILD vs. SH — Ранг доходности на риск
OILD
SH
Сравнение OILD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.63 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | -0.77 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.45 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.54 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между OILD и SH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и SH
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок OILD и SH
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -94.26% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -26.61% | -57.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -93.87% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.25% | -67.50% | -20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.96% | 21.90% | +31.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и SH
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | 5.29% | +13.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.17% | 9.44% | +33.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.81% | 18.18% | +58.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.50% | 16.86% | +62.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.50% | 17.99% | +61.51% |