PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с SH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.01%/yr vs -12.01%/yr for SH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности OILD и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -5.44%.

OILD

1 день
-2.73%
1 месяц
20.25%
С начала года
-51.09%
6 месяцев
-52.16%
1 год
-62.90%
3 года*
-44.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
0.00%
1 месяц
2.42%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.16%
1 год
-13.46%
3 года*
-12.01%
5 лет*
-8.31%
10 лет*
-13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и SH

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.09%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%
SH
ProShares Short S&P500		-5.44%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-2.08%

Correlation

The correlation between OILD and SH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.29

The correlation between OILD and SH shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILD и SH

Секторы
OILD
SH

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

83.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILD
100.0%
SH

-

Сырьевые материалы

OILD

-

SH

-

Коммуникационные услуги

OILD

-

SH

-

Потребительский циклический сектор

OILD

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

OILD

-

SH

-

Финансовые услуги

OILD

-

SH
83.0%

Здравоохранение

OILD

-

SH

-

Промышленность

OILD

-

SH

-

Недвижимость

OILD

-

SH

-

Технологии

OILD

-

SH

-

Коммунальные услуги

OILD

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с YXIOILD с MSFDOILD с DRIP
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

OILD vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-1.09

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
-1.55

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.83

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.84

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.63

+0.23

OILD vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и SH

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-94.66%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-16.06%

-58.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.76%

-38.82%

-48.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.41%

-94.47%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.69%

-67.79%

-20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.80%

8.76%

+36.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и SH

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

4.73%

+16.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

9.79%

+40.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.31%

12.39%

+49.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.36%

16.95%

+62.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.36%

18.02%

+61.34%

Сравнение комиссий OILD и SH

OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и SH

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.13%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

OILD and SH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.07%) compared to SH (4.73%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs SH's -94.66%.

On 3-year performance, SH leads with -12.01% vs -44.01% for OILD. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SH has performed better with a -12.01% return vs -44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.

SH has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.00% for OILD.

OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.89% for SH.

OILD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор