PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с SH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while SH tracks the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -46.96%/yr vs -12.35%/yr for SH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности OILD и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -5.94%.

OILD

1 день
6.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-58.73%
6 месяцев
-55.65%
1 год
-72.39%
3 года*
-46.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
2.65%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-15.86%
3 года*
-12.35%
5 лет*
-8.66%
10 лет*
-12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и SH

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-58.73%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%5.20%
SH
ProShares Short S&P500		-5.94%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-2.37%

Correlation

The correlation between OILD and SH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.30

The correlation between OILD and SH shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILD и SH

Секторы
OILD
SH

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

91.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILD
100.0%
SH

-

Сырьевые материалы

OILD

-

SH

-

Коммуникационные услуги

OILD

-

SH

-

Потребительский циклический сектор

OILD

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

OILD

-

SH

-

Финансовые услуги

OILD

-

SH
91.6%

Здравоохранение

OILD

-

SH

-

Промышленность

OILD

-

SH

-

Недвижимость

OILD

-

SH

-

Технологии

OILD

-

SH

-

Коммунальные услуги

OILD

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с YXIOILD с DRIPOILD с BOILOILD с MSFD
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

OILD vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILDSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
-1.32

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
-1.91

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.79

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.88

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

-1.61

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILD vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILDSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

-1.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.58

-0.16

Просадки

Сравнение просадок OILD и SH

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-94.66%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-18.16%

-57.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

-38.82%

-49.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-94.50%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.65%

-67.74%

-20.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.05%

10.00%

+37.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и SH

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.87%

3.71%

+18.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.61%

9.31%

+39.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.20%

12.10%

+49.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.39%

16.88%

+62.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.39%

18.03%

+61.36%

Сравнение комиссий OILD и SH

OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и SH

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.41%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

OILD and SH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.87%) compared to SH (3.71%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs SH's -94.66%.

On 3-year performance, SH leads with -12.35% vs -46.96% for OILD. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SH has performed better with a -12.35% return vs -46.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.

SH has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for OILD.

OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.90% for SH.

OILD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.19 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор