Сравнение OILD с SEF
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -41.64%/yr vs -12.48%/yr for SEF. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.45%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью -4.10%.
OILD
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -23.29%
- 6 месяцев
- -34.87%
- С начала года
- -60.45%
- 1 год
- -68.67%
- 3 года*
- -41.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.27%
SEF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.85%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -12.48%
- 5 лет*
- -7.31%
- 10 лет*
- -12.32%
- Всё время*
- -13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.86M | $2.52M | $3.67M | |
| $337.72K | $218.20K | $226.34K |
Сравнение доходности по годам OILD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.45% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
SEF ProShares Short Financials | -4.10% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -0.13% |
Correlation
The correlation between OILD and SEF is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between OILD and SEF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов OILD и SEF
Секторы
OILD
SEF
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
OILD
SEF
-
Сырьевые материалы
OILD
-
SEF
-
Коммуникационные услуги
OILD
-
SEF
-
Потребительский циклический сектор
OILD
-
SEF
-
Потребительский защитный сектор
OILD
-
SEF
-
Финансовые услуги
OILD
-
SEF
Здравоохранение
OILD
-
SEF
-
Промышленность
OILD
-
SEF
-
Недвижимость
OILD
-
SEF
-
Технологии
OILD
-
SEF
-
Коммунальные услуги
OILD
-
SEF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. SEF — Ранг доходности на риск
OILD
SEF
Сравнение OILD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.50 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.24 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и SEF
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -96.56% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -16.57% | -57.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.42% | -40.19% | -45.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -96.56% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.92% | -82.83% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.19% | 6.64% | +43.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и SEF
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 3.81% | +16.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.88% | 10.99% | +38.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.76% | 14.53% | +49.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.08% | 17.91% | +61.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.08% | 20.45% | +58.63% |
Сравнение комиссий OILD и SEF
И OILD, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и SEF
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.50% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and SEF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (20.09%) compared to SEF (3.81%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs SEF's -96.56%.
On 3-year performance, SEF leads with -12.48% vs -41.64% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEF has performed better with a -12.48% return vs -41.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and SEF have the same expense ratio: 0.95% per year.
SEF has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for OILD.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор