Сравнение OILD с SARK
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. OILD is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, OILD returned -46.96%/yr vs -29.15%/yr for SARK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности OILD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -2.68%.
OILD
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -58.73%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- -46.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- -32.77%
- 3 года*
- -29.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.73% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 5.20% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -2.68% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Correlation
The correlation between OILD and SARK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between OILD and SARK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. SARK — Ранг доходности на риск
OILD
SARK
Сравнение OILD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.87 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.34 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.90 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.22 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок OILD и SARK
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -81.07% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -35.35% | -40.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | -74.42% | -14.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -78.52% | -20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -46.52% | -42.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 30.63% | +16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и SARK
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 10.92% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | 25.90% | +22.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.20% | 36.71% | +24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.39% | 56.30% | +23.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.39% | 56.30% | +23.09% |
Сравнение комиссий OILD и SARK
OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и SARK
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.90% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and SARK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.87%) compared to SARK (10.92%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -29.15% vs -46.96% for OILD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -29.15% return vs -46.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.
SARK has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for OILD.
They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор