Сравнение OILD с SARK
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. OILD is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.86%/yr vs -25.77%/yr for SARK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности OILD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.48%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -4.69%.
OILD
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -17.09%
- 6 месяцев
- -52.19%
- С начала года
- -60.48%
- 1 год
- -67.80%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- -4.69%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- -25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.48% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -4.69% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between OILD and SARK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between OILD and SARK shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. SARK — Ранг доходности на риск
OILD
SARK
Сравнение OILD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.36 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.63 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и SARK
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -81.07% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -26.34% | -48.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.48% | -74.42% | -11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -78.96% | -19.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -47.27% | -41.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.48% | 15.07% | +32.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и SARK
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 9.00% | +11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 27.03% | +22.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 35.98% | +27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.21% | 55.87% | +23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.21% | 55.87% | +23.34% |
Сравнение комиссий OILD и SARK
OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и SARK
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.96% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and SARK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (20.02%) compared to SARK (9.00%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -25.77% vs -44.86% for OILD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -25.77% return vs -44.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.
SARK has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for OILD.
They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор