PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILD с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILD и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -2.68%.


OILD

1 день
6.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-58.73%
6 месяцев
-55.65%
1 год
-72.39%
3 года*
-46.96%
5 лет*
10 лет*

SARK

1 день
7.13%
1 месяц
5.63%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
3.52%
1 год
-32.77%
3 года*
-29.15%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и SARK


2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-58.73%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%5.20%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-2.68%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%20.78%

Correlation

The correlation between OILD and SARK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.16

The correlation between OILD and SARK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Tradr Short Innovation Daily ETF

Доходность на риск

OILD vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILDSARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.87

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.93

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

-1.34

-0.29

OILD vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SARK равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILDSARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

-0.90

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.22

-0.52

Просадки

Сравнение просадок OILD и SARK

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SARK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILDSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-81.07%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-35.35%

-40.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

-74.42%

-14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-78.52%

-20.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.65%

-46.52%

-42.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.05%

30.63%

+16.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и SARK

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILDSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.87%

10.92%

+10.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.61%

25.90%

+22.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.20%

36.71%

+24.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.39%

56.30%

+23.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.39%

56.30%

+23.09%

Сравнение комиссий OILD и SARK

OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и SARK

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.


ПозицияTTM2025202420232022
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
2.90%2.82%15.49%12.57%25.22%

Часто задаваемые вопросы


OILD and SARK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.87%) compared to SARK (10.92%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs SARK's -81.07%.

On 3-year performance, SARK leads with -29.15% vs -46.96% for OILD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SARK has performed better with a -29.15% return vs -46.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.

SARK has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for OILD.

They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.75% for SARK.

SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и SARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор