PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILD с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILD и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -5.95%.


OILD

1 день
-2.73%
1 месяц
20.25%
С начала года
-51.09%
6 месяцев
-52.16%
1 год
-62.90%
3 года*
-44.01%
5 лет*
10 лет*

SARK

1 день
0.19%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-18.93%
3 года*
-30.40%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и SARK


2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-51.09%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-5.95%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%

Correlation

The correlation between OILD and SARK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.15

The correlation between OILD and SARK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Tradr Short Innovation Daily ETF

Доходность на риск

OILD vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OILDSARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.94

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.71

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.19

-0.21

OILD vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SARK равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и SARK

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SARK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILDSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-81.07%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-26.61%

-47.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.76%

-74.42%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.41%

-79.24%

-19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.69%

-46.85%

-41.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.80%

15.90%

+28.90%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и SARK

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILDSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

12.52%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

26.52%

+23.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.31%

35.74%

+26.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.36%

56.10%

+23.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.36%

56.10%

+23.26%

Сравнение комиссий OILD и SARK

OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и SARK

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.


ПозицияTTM2025202420232022
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.00%2.82%15.49%12.57%25.22%

Часто задаваемые вопросы


OILD and SARK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.07%) compared to SARK (12.52%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs SARK's -81.07%.

On 3-year performance, SARK leads with -30.40% vs -44.01% for OILD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SARK has performed better with a -30.40% return vs -44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.

SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for OILD.

They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.75% for SARK.

SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и SARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор