Сравнение OILD с SARK
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. OILD is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.01%/yr vs -30.40%/yr for SARK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности OILD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -5.95%.
OILD
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- -51.09%
- 6 месяцев
- -52.16%
- 1 год
- -62.90%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.09% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between OILD and SARK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between OILD and SARK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. SARK — Ранг доходности на риск
OILD
SARK
Сравнение OILD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.71 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.19 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и SARK
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -81.07% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -26.61% | -47.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.76% | -74.42% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.41% | -79.24% | -19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.69% | -46.85% | -41.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.80% | 15.90% | +28.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и SARK
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 12.52% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | 26.52% | +23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.31% | 35.74% | +26.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.36% | 56.10% | +23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.36% | 56.10% | +23.26% |
Сравнение комиссий OILD и SARK
OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и SARK
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and SARK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.07%) compared to SARK (12.52%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -30.40% vs -44.01% for OILD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -30.40% return vs -44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for OILD.
They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор