Сравнение OILD с QQQD
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, OILD returned -62.90% vs -10.30% for QQQD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности OILD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 8.49%.
OILD
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- -51.09%
- 6 месяцев
- -52.16%
- 1 год
- -62.90%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.09% | -41.67% | -3.99% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between OILD and QQQD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between OILD and QQQD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
OILD
QQQD
Сравнение OILD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.93 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.46 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.72 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и QQQD
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -49.47% | -49.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -22.67% | -51.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.41% | -41.34% | -57.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.69% | -30.67% | -58.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.80% | 14.29% | +30.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и QQQD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 7.42% | +13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | 15.86% | +33.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.31% | 21.00% | +41.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.36% | 26.88% | +52.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.36% | 26.88% | +52.48% |
Сравнение комиссий OILD и QQQD
OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и QQQD
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and QQQD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.07%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -10.30% vs -62.90% for OILD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -10.30% return vs -62.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.
QQQD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for OILD.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор