Сравнение OILD с QQQD
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, OILD returned -67.80% vs -14.77% for QQQD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности OILD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.48%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -0.79%.
OILD
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -17.09%
- 6 месяцев
- -52.19%
- С начала года
- -60.48%
- 1 год
- -67.80%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -0.79%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.48% | -41.67% | -3.99% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -0.79% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between OILD and QQQD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between OILD and QQQD has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
OILD
QQQD
Сравнение OILD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.68 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.15 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и QQQD
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -49.47% | -49.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -21.94% | -52.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -46.36% | -52.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -31.05% | -57.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.48% | 12.89% | +34.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и QQQD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 7.99% | +12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 16.82% | +33.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 21.59% | +41.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.21% | 26.82% | +52.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.21% | 26.82% | +52.39% |
Сравнение комиссий OILD и QQQD
OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и QQQD
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.10% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and QQQD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (20.02%) compared to QQQD (7.99%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -14.77% vs -67.80% for OILD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -14.77% return vs -67.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.
QQQD has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for OILD.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор