Сравнение OILD с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
OILD и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OILD и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILD и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.56% | -41.67% | 8.47% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 12.00% | -17.33% | -15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.56%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 12.00%.
OILD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- -60.56%
- 6 месяцев
- -64.01%
- 1 год
- -67.96%
- 3 года*
- -44.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 12.64%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- -6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILD и METD
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
OILD vs. METD — Ранг доходности на риск
OILD
METD
Сравнение OILD c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.17 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 0.04 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.16 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.22 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.17 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.36 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между OILD и METD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и METD
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.44% | 3.35% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок OILD и METD
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -46.03% | -52.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -39.89% | -44.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -28.02% | -70.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.25% | -28.04% | -60.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.96% | 29.18% | +23.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и METD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | 13.37% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.17% | 26.72% | +16.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.81% | 40.30% | +36.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.50% | 36.22% | +43.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.50% | 36.22% | +43.28% |