PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с IYE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -46.96%/yr vs 16.27%/yr for IYE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности OILD и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 29.18%.

OILD

1 день
6.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-58.73%
6 месяцев
-55.65%
1 год
-72.39%
3 года*
-46.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYE

1 день
-2.10%
1 месяц
0.88%
С начала года
29.18%
6 месяцев
26.69%
1 год
43.85%
3 года*
16.27%
5 лет*
19.02%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и IYE

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-58.73%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%5.20%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		29.18%7.33%6.06%-2.21%60.21%-6.14%

Correlation

The correlation between OILD and IYE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

-0.99

The correlation between OILD and IYE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILD и IYE

Секторы
OILD
IYE

Энергетика

100.0%
98.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILD
100.0%
IYE
98.9%

Сырьевые материалы

OILD

-

IYE

-

Коммуникационные услуги

OILD

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

OILD

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

OILD

-

IYE

-

Финансовые услуги

OILD

-

IYE

-

Здравоохранение

OILD

-

IYE

-

Промышленность

OILD

-

IYE

-

Недвижимость

OILD

-

IYE

-

Технологии

OILD

-

IYE
1.1%

Коммунальные услуги

OILD

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с YXIOILD с DRIPOILD с BOILOILD с MSFD
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

OILD vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILDIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.20

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
2.84

-5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.36

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.70

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

10.81

-12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILD vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILDIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

2.20

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.26

-1.00

Просадки

Сравнение просадок OILD и IYE

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-73.74%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-11.92%

-64.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

-20.37%

-68.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-7.72%

-90.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.65%

-19.36%

-69.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.05%

4.07%

+42.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и IYE

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.87%

7.06%

+14.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.61%

16.14%

+32.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.20%

19.98%

+41.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.39%

25.72%

+53.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.39%

29.51%

+49.88%

Сравнение комиссий OILD и IYE

OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и IYE

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.18%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILD and IYE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.87%) compared to IYE (7.06%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs IYE's -73.74%.

On 3-year performance, IYE leads with 16.27% vs -46.96% for OILD. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IYE has performed better with a 16.27% return vs -46.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.

IYE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while IYE is Energy Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.42% for IYE.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор