PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с IYE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.01%/yr vs 14.49%/yr for IYE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности OILD и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 22.21%.

OILD

1 день
-2.73%
1 месяц
20.25%
С начала года
-51.09%
6 месяцев
-52.16%
1 год
-62.90%
3 года*
-44.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYE

1 день
1.04%
1 месяц
-5.86%
С начала года
22.21%
6 месяцев
23.06%
1 год
31.06%
3 года*
14.49%
5 лет*
17.54%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и IYE

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.09%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		22.21%7.33%6.06%-2.21%60.21%-5.85%

Correlation

The correlation between OILD and IYE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.99

The correlation between OILD and IYE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILD и IYE

Секторы
OILD
IYE

Энергетика

100.0%
98.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILD
100.0%
IYE
98.1%

Сырьевые материалы

OILD

-

IYE

-

Коммуникационные услуги

OILD

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

OILD

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

OILD

-

IYE

-

Финансовые услуги

OILD

-

IYE

-

Здравоохранение

OILD

-

IYE

-

Промышленность

OILD

-

IYE

-

Недвижимость

OILD

-

IYE

-

Технологии

OILD

-

IYE
1.9%

Коммунальные услуги

OILD

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с YXIOILD с MSFDOILD с DRIP
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

OILD vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.54

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
2.07

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.25

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.26

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

6.59

-8.00

OILD vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и IYE

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-73.74%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-13.81%

-60.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.76%

-20.37%

-67.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.41%

-12.70%

-85.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.69%

-19.34%

-69.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.80%

4.73%

+40.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и IYE

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

6.79%

+14.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

16.50%

+33.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.31%

20.29%

+42.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.36%

25.68%

+53.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.36%

29.52%

+49.84%

Сравнение комиссий OILD и IYE

OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и IYE

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.33%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILD and IYE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.07%) compared to IYE (6.79%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs IYE's -73.74%.

On 3-year performance, IYE leads with 14.49% vs -44.01% for OILD. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IYE has performed better with a 14.49% return vs -44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.

IYE has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while IYE is Energy Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.42% for IYE.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор