Сравнение OILD с FIAT
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. OILD is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, OILD returned -72.39% vs 1.46% for FIAT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности OILD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 19.82%.
OILD
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -58.73%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- -46.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 5.85%
- 1 месяц
- 20.43%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 37.86%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.73% | -41.67% | 9.18% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 19.82% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between OILD and FIAT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
OILD
FIAT
Сравнение OILD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.06 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.03 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 0.05 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 0.03 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.34 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок OILD и FIAT
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -70.50% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -42.26% | -33.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -48.36% | -50.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -45.37% | -43.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 27.36% | +19.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и FIAT
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 16.10%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 16.10% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | 42.14% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.20% | 55.65% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.39% | 60.59% | +18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.39% | 60.59% | +18.80% |
Сравнение комиссий OILD и FIAT
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и FIAT
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 91.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 91.05% | 178.11% | 70.99% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and FIAT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.87%) compared to FIAT (16.10%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 1.46% vs -72.39% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 16.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 1.46% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 91.05%, compared with 0.00% for OILD.
OILD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор