Сравнение OILD с ENFR
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -45.55%/yr vs 28.90%/yr for ENFR. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности OILD и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -52.45%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.
OILD
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 26.30%
- С начала года
- -52.45%
- 6 месяцев
- -53.18%
- 1 год
- -61.71%
- 3 года*
- -45.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам OILD и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -52.45% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.93% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | -6.94% |
Correlation
The correlation between OILD and ENFR is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.76 |
The correlation between OILD and ENFR has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов OILD и ENFR
Секторы
OILD
ENFR
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
OILD
ENFR
Сырьевые материалы
OILD
-
ENFR
-
Коммуникационные услуги
OILD
-
ENFR
-
Потребительский циклический сектор
OILD
-
ENFR
-
Потребительский защитный сектор
OILD
-
ENFR
-
Финансовые услуги
OILD
-
ENFR
Здравоохранение
OILD
-
ENFR
-
Промышленность
OILD
-
ENFR
Недвижимость
OILD
-
ENFR
-
Технологии
OILD
-
ENFR
-
Коммунальные услуги
OILD
-
ENFR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. ENFR — Ранг доходности на риск
OILD
ENFR
Сравнение OILD c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.23 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 8.24 | -9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и ENFR
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -68.28% | -30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -8.64% | -65.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | -15.58% | -72.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.45% | -4.71% | -93.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.67% | -15.94% | -72.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.45% | 3.38% | +41.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и ENFR
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.45% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.45% | 5.69% | +15.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.41% | 11.60% | +37.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.59% | 14.86% | +47.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.37% | 19.25% | +60.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.37% | 24.68% | +54.69% |
Сравнение комиссий OILD и ENFR
OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и ENFR
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and ENFR have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.45%) compared to ENFR (5.69%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs ENFR's -68.28%.
On 3-year performance, ENFR leads with 28.90% vs -45.55% for OILD. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ENFR has performed better with a 28.90% return vs -45.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.
ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for OILD.
OILD is categorized as Inverse Equities, while ENFR is Energy Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: REX and SS&C. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор