PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILD с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILD и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -7.36%.


OILD

1 день
-2.73%
1 месяц
20.25%
С начала года
-51.09%
6 месяцев
-52.16%
1 год
-62.90%
3 года*
-44.01%
5 лет*
10 лет*

EFZ

1 день
-0.76%
1 месяц
0.62%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-14.56%
3 года*
-10.16%
5 лет*
-5.57%
10 лет*
-9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и EFZ


2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-51.09%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-7.36%-20.92%2.90%-10.38%13.15%1.37%

Correlation

The correlation between OILD and EFZ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.28

The correlation between OILD and EFZ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Short MSCI EAFE

Доходность на риск

OILD vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OILDEFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.87

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.85

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.43

+0.03

OILD vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFZ равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и EFZ

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и EFZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILDEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-88.08%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-17.09%

-57.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.76%

-35.42%

-52.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.41%

-87.87%

-10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.69%

-67.14%

-21.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.80%

10.17%

+34.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и EFZ

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILDEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

5.34%

+15.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

14.13%

+35.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.31%

16.76%

+45.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.36%

16.83%

+62.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.36%

17.15%

+62.21%

Сравнение комиссий OILD и EFZ

И OILD, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и EFZ

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.95%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OILD and EFZ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.07%) compared to EFZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs EFZ's -88.08%.

On 3-year performance, EFZ leads with -10.16% vs -44.01% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -10.16% return vs -44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFZ has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.00% for OILD.

OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.

EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и EFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор