Сравнение OILD с EFZ
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -46.96%/yr vs -9.15%/yr for EFZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -5.23%.
OILD
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -58.73%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- -46.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -6.47%
- 1 год
- -12.26%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -5.03%
- 10 лет*
- -7.99%
Сравнение доходности по годам OILD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.73% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 5.20% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -5.23% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | 1.19% |
Correlation
The correlation between OILD and EFZ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between OILD and EFZ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
OILD
EFZ
Сравнение OILD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.89 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.71 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.25 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.34 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок OILD и EFZ
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -88.08% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -17.36% | -58.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | -35.42% | -53.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -87.59% | -11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -67.09% | -21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 9.81% | +37.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и EFZ
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 4.85% | +17.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | 13.72% | +34.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.20% | 16.55% | +44.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.39% | 16.76% | +62.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.39% | 17.40% | +61.99% |
Сравнение комиссий OILD и EFZ
И OILD, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и EFZ
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.96% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and EFZ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.87%) compared to EFZ (4.85%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs EFZ's -88.08%.
On 3-year performance, EFZ leads with -9.15% vs -46.96% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -9.15% return vs -46.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for OILD.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор