Сравнение OILD с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
OILD и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILD и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -59.82% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 5.20% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -59.82%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
OILD
- 1 день
- 10.51%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -59.82%
- 6 месяцев
- -61.74%
- 1 год
- -67.52%
- 3 года*
- -46.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILD и EFZ
И OILD, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
OILD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
OILD
EFZ
Сравнение OILD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.93 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | -1.28 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.56 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.80 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.33 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между OILD и EFZ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и EFZ
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок OILD и EFZ
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -88.08% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -30.95% | -53.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.69% | -87.16% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.25% | -66.89% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.71% | 21.50% | +31.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и EFZ
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.05% | 7.78% | +11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.16% | 12.37% | +30.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.80% | 18.52% | +58.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.54% | 16.54% | +63.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.54% | 17.31% | +62.23% |