PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILD с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILD и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -5.23%.


OILD

1 день
6.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-58.73%
6 месяцев
-55.65%
1 год
-72.39%
3 года*
-46.96%
5 лет*
10 лет*

EFZ

1 день
2.62%
1 месяц
2.92%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-6.47%
1 год
-12.26%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-5.03%
10 лет*
-7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и EFZ


2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-58.73%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%5.20%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-5.23%-20.92%2.90%-10.38%13.15%1.19%

Correlation

The correlation between OILD and EFZ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.28

The correlation between OILD and EFZ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Short MSCI EAFE

Доходность на риск

OILD vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILDEFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.89

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.71

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

-1.25

-0.37

OILD vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа EFZ равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILDEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

-0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.34

-0.41

Просадки

Сравнение просадок OILD и EFZ

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и EFZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILDEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-88.08%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-17.36%

-58.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

-35.42%

-53.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-87.59%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.65%

-67.09%

-21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.05%

9.81%

+37.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и EFZ

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILDEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.87%

4.85%

+17.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.61%

13.72%

+34.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.20%

16.55%

+44.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.39%

16.76%

+62.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.39%

17.40%

+61.99%

Сравнение комиссий OILD и EFZ

И OILD, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и EFZ

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.96%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OILD and EFZ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.87%) compared to EFZ (4.85%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs EFZ's -88.08%.

On 3-year performance, EFZ leads with -9.15% vs -46.96% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -9.15% return vs -46.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for OILD.

OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.

EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и EFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор