Сравнение OILD с EFZ
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.01%/yr vs -10.16%/yr for EFZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -7.36%.
OILD
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- -51.09%
- 6 месяцев
- -52.16%
- 1 год
- -62.90%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- -10.16%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- -9.04%
Сравнение доходности по годам OILD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.09% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.36% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | 1.37% |
Correlation
The correlation between OILD and EFZ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between OILD and EFZ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
OILD
EFZ
Сравнение OILD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.85 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.43 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и EFZ
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -88.08% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -17.09% | -57.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.76% | -35.42% | -52.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.41% | -87.87% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.69% | -67.14% | -21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.80% | 10.17% | +34.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и EFZ
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 5.34% | +15.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | 14.13% | +35.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.31% | 16.76% | +45.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.36% | 16.83% | +62.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.36% | 17.15% | +62.21% |
Сравнение комиссий OILD и EFZ
И OILD, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и EFZ
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.95% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and EFZ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.07%) compared to EFZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs EFZ's -88.08%.
On 3-year performance, EFZ leads with -10.16% vs -44.01% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -10.16% return vs -44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.00% for OILD.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор