Сравнение OILD с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short Dow30 (DOG).
OILD и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILD и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -59.82% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 5.20% |
DOG ProShares Short Dow30 | 4.10% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -59.82%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 4.10%.
OILD
- 1 день
- 10.51%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -59.82%
- 6 месяцев
- -61.74%
- 1 год
- -67.52%
- 3 года*
- -46.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -4.78%
- 10 лет*
- -10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILD и DOG
И OILD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
OILD vs. DOG — Ранг доходности на риск
OILD
DOG
Сравнение OILD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.39 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | -0.43 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.31 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.42 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.39 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между OILD и DOG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и DOG
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок OILD и DOG
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -92.59% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -22.70% | -61.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.69% | -91.97% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.25% | -66.17% | -22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.71% | 16.54% | +36.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и DOG
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.05% | 4.97% | +14.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.16% | 9.25% | +33.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.80% | 16.80% | +60.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.54% | 14.73% | +64.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.54% | 17.45% | +62.09% |