PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OILD с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с DOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.86%/yr vs -8.71%/yr for DOG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILD и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -6.92%.

OILD

1 день
-1.98%
1 месяц
-10.10%
6 месяцев
-50.45%
С начала года
-58.70%
1 год
-67.05%
3 года*
-44.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOG

1 день
0.28%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
-4.40%
С начала года
-6.92%
1 год
-12.40%
3 года*
-8.71%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
-11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и DOG

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-58.70%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%
DOG
ProShares Short Dow30		-6.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-0.60%

Correlation

The correlation between OILD and DOG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.34

The correlation between OILD and DOG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILD и DOG

Секторы
OILD
DOG

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

90.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILD
100.0%
DOG

-

Сырьевые материалы

OILD

-

DOG

-

Коммуникационные услуги

OILD

-

DOG

-

Потребительский циклический сектор

OILD

-

DOG

-

Потребительский защитный сектор

OILD

-

DOG

-

Финансовые услуги

OILD

-

DOG
90.0%

Здравоохранение

OILD

-

DOG

-

Промышленность

OILD

-

DOG

-

Недвижимость

OILD

-

DOG

-

Технологии

OILD

-

DOG

-

Коммунальные услуги

OILD

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с MSFDOILD с YXIOILD с DRIP
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

OILD vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-1.01

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
-1.36

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.84

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.83

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.53

+0.11

OILD vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOG равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и DOG

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки DOG в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-92.90%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-15.02%

-59.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.67%

-30.86%

-54.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-92.82%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.81%

-66.53%

-22.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.28%

8.14%

+39.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и DOG

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

2.38%

+17.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.02%

9.74%

+40.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.00%

12.29%

+50.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.22%

14.82%

+64.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.22%

17.46%

+61.76%

Сравнение комиссий OILD и DOG

И OILD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и DOG

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.39%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILD and DOG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (19.73%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs DOG's -92.90%.

On 3-year performance, DOG leads with -8.71% vs -44.86% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DOG has performed better with a -8.71% return vs -44.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for OILD.

OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.

DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор