PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с DOG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.01%/yr vs -9.11%/yr for DOG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILD и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -6.19%.

OILD

1 день
-2.73%
1 месяц
20.25%
С начала года
-51.09%
6 месяцев
-52.16%
1 год
-62.90%
3 года*
-44.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOG

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-13.88%
3 года*
-9.11%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и DOG

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.09%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%
DOG
ProShares Short Dow30		-6.19%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-0.60%

Correlation

The correlation between OILD and DOG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.35

The correlation between OILD and DOG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILD и DOG

Секторы
OILD
DOG

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

82.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILD
100.0%
DOG

-

Сырьевые материалы

OILD

-

DOG

-

Коммуникационные услуги

OILD

-

DOG

-

Потребительский циклический сектор

OILD

-

DOG

-

Потребительский защитный сектор

OILD

-

DOG

-

Финансовые услуги

OILD

-

DOG
82.9%

Здравоохранение

OILD

-

DOG

-

Промышленность

OILD

-

DOG

-

Недвижимость

OILD

-

DOG

-

Технологии

OILD

-

DOG

-

Коммунальные услуги

OILD

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с YXIOILD с MSFDOILD с DRIP
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с SPYDOG с TZA

Доходность на риск

OILD vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-1.13

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
-1.53

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.83

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-1.02

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.86

+0.46

OILD vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOG равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и DOG

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки DOG в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-92.79%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-13.59%

-60.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.76%

-29.71%

-58.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.41%

-92.77%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.69%

-66.46%

-22.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.80%

7.97%

+36.83%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и DOG

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

4.12%

+16.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

9.85%

+39.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.31%

12.38%

+49.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.36%

14.83%

+64.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.36%

17.48%

+61.88%

Сравнение комиссий OILD и DOG

И OILD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и DOG

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.36%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILD and DOG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.07%) compared to DOG (4.12%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs DOG's -92.79%.

On 3-year performance, DOG leads with -9.11% vs -44.01% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DOG has performed better with a -9.11% return vs -44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for OILD.

OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.

OILD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор