PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с BTCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с BTCL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. OILD is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, OILD returned -62.90% vs -79.60% for BTCL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILD и BTCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -62.63%.

OILD

1 день
-2.73%
1 месяц
20.25%
С начала года
-51.09%
6 месяцев
-52.16%
1 год
-62.90%
3 года*
-44.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCL

1 день
-2.39%
1 месяц
-41.31%
С начала года
-62.63%
6 месяцев
-62.74%
1 год
-79.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и BTCL

2026 (YTD)20252024
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.09%-41.67%7.12%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-62.63%-39.52%101.29%

Correlation

The correlation between OILD and BTCL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с YXIOILD с MSFDOILD с DRIP
Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITXBTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с MSTX

Доходность на риск

OILD vs. BTCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c BTCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDBTCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.90

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
-1.80

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.80

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.95

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.47

+0.06

OILD vs. BTCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCL равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и BTCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и BTCL

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки BTCL в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и BTCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDBTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-83.75%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-83.75%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.41%

-83.75%

-14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.69%

-35.53%

-53.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.80%

54.22%

-9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и BTCL

Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 21.07%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 26.54%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDBTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

26.54%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

70.04%

-20.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.31%

88.59%

-26.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.36%

97.73%

-18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.36%

97.73%

-18.37%

Сравнение комиссий OILD и BTCL

И OILD, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и BTCL

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.

ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		4.54%1.70%4.35%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILD and BTCL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCL has higher volatility (26.54%) compared to OILD (21.07%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs BTCL's -83.75%.

On 1-year performance, OILD leads with -62.90% vs -79.60% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 21.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILD has performed better with a -62.90% return vs -79.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.

BTCL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency.

BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и BTCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор