Сравнение OILD с BTCL
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. OILD is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, OILD returned -72.39% vs -76.04% for BTCL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILD показывает доходность -58.73%, а BTCL немного ниже – -60.21%.
OILD
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -58.73%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- -46.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -10.16%
- 1 месяц
- -46.56%
- С начала года
- -60.21%
- 6 месяцев
- -62.93%
- 1 год
- -76.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.73% | -41.67% | 9.18% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -60.21% | -39.52% | 105.78% |
Correlation
The correlation between OILD and BTCL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. BTCL — Ранг доходности на риск
OILD
BTCL
Сравнение OILD c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.92 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.49 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.32 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок OILD и BTCL
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки BTCL в -82.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -82.70% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -82.70% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -82.70% | -15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -34.35% | -54.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 51.01% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и BTCL
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 20.05%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 20.05% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | 69.26% | -20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.20% | 87.92% | -26.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.39% | 98.03% | -18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.39% | 98.03% | -18.64% |
Сравнение комиссий OILD и BTCL
И OILD, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и BTCL
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.26% | 1.70% | 4.35% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and BTCL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.87%) compared to BTCL (20.05%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs BTCL's -82.70%.
On 1-year performance, OILD leads with -72.39% vs -76.04% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 20.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILD has performed better with a -72.39% return vs -76.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for OILD.
OILD is categorized as Inverse Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор