PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OILD с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с AIPI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. OILD is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, OILD returned -67.80% vs 13.27% for AIPI. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности OILD и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -60.48%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 4.10%.

OILD

1 день
-4.32%
1 месяц
-17.09%
6 месяцев
-52.19%
С начала года
-60.48%
1 год
-67.80%
3 года*
-44.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
5.20%
С начала года
4.10%
1 год
13.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и AIPI

2026 (YTD)20252024
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-60.48%-41.67%11.98%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		4.10%16.38%15.79%

Correlation

The correlation between OILD and AIPI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

-0.06

The correlation between OILD and AIPI shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILD и AIPI

Секторы
OILD
AIPI

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

93.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILD
100.0%
AIPI

-

Сырьевые материалы

OILD

-

AIPI

-

Коммуникационные услуги

OILD

-

AIPI
4.7%

Потребительский циклический сектор

OILD

-

AIPI
2.3%

Потребительский защитный сектор

OILD

-

AIPI

-

Финансовые услуги

OILD

-

AIPI

-

Здравоохранение

OILD

-

AIPI

-

Промышленность

OILD

-

AIPI

-

Недвижимость

OILD

-

AIPI

-

Технологии

OILD

-

AIPI
93.0%

Коммунальные услуги

OILD

-

AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с MSFDOILD с YXIOILD с DRIP
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

OILD vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
0.76

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
1.12

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.14

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.93

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

2.73

-4.16

OILD vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа AIPI равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и AIPI

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-25.25%

-73.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-14.40%

-60.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.71%

-6.71%

-92.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.81%

-4.62%

-84.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.48%

4.87%

+42.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и AIPI

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.02%

6.17%

+13.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.82%

14.39%

+35.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

17.46%

+45.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.21%

21.45%

+57.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.21%

21.45%

+57.76%

Сравнение комиссий OILD и AIPI

OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и AIPI

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 39.15%.

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		39.15%37.84%18.13%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILD and AIPI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (20.02%) compared to AIPI (6.17%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, AIPI leads with 13.27% vs -67.80% for OILD. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 13.27% return vs -67.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.

AIPI has the higher dividend yield at 39.15%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while AIPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.65% for AIPI.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор