PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OII с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OII с ICOP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OII (Oceaneering International, Inc.) is a stock, while ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) is Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Over the past 3 years, OII returned 23.83%/yr vs 25.25%/yr for ICOP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OII и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oceaneering International, Inc. (OII) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OII показывает доходность 76.03%, что значительно выше, чем у ICOP с доходностью 7.40%.

OII

1 день
-0.84%
1 месяц
13.37%
6 месяцев
56.26%
С начала года
76.03%
1 год
106.54%
3 года*
23.83%
5 лет*
26.50%
10 лет*
3.64%

ICOP

1 день
-3.64%
1 месяц
-15.61%
6 месяцев
-4.79%
С начала года
7.40%
1 год
62.99%
3 года*
25.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OII и ICOP

2026 (YTD)202520242023
OII
Oceaneering International, Inc.		76.03%-7.86%22.56%22.30%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		7.40%78.01%1.10%8.08%

Correlation

The correlation between OII and ICOP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.35

The correlation between OII and ICOP shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oceaneering International, Inc.

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с OII:
OII с OISOII с EXCOII с VOOOII с SCHDOII с XLEOII с ITAOII с CPRI
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL

Доходность на риск

OII vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OII
Ранг доходности на риск OII: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OII: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OII: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OII: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OII: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OII: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OII c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oceaneering International, Inc. (OII) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OIIICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.57

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.02

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.02

2.42

+4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.85

7.47

+9.38

OII vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OII на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа ICOP равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OII и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OII и ICOP

Максимальная просадка OII за все время составила -97.37%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OII и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIIICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.37%

-38.67%

-58.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-26.13%

+10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.84%

-38.67%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.47%

-18.40%

-28.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.56%

-11.70%

-26.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

8.46%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OII и ICOP

Oceaneering International, Inc. (OII) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что OII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIIICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

11.97%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.44%

35.51%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.19%

40.34%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.99%

34.60%

+16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.85%

34.60%

+28.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OII и ICOP

OII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.89%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OII
Oceaneering International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.13%3.40%2.88%

Часто задаваемые вопросы

OII and ICOP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OII has higher volatility (12.74%) compared to ICOP (11.97%). In terms of maximum drawdown, OII dropped -97.37% vs ICOP's -38.67%.

OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OII и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор