PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OII с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OIIVOO
Дох-ть с нач. г.14.47%7.68%
Дох-ть за 1 год37.39%24.58%
Дох-ть за 3 года31.49%8.61%
Дох-ть за 5 лет4.61%13.73%
Дох-ть за 10 лет-9.70%12.60%
Коэф-т Шарпа0.992.21
Дневная вол-ть41.76%11.60%
Макс. просадка-97.37%-33.99%
Current Drawdown-69.17%-2.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между OII и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OII и VOO

С начала года, OII показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции OII уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -9.70% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.89%
500.64%
OII
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oceaneering International, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OII c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oceaneering International, Inc. (OII) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OII
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OII, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OII, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OII, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OII, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OII, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.59
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.92

Сравнение коэффициента Шарпа OII и VOO

Показатель коэффициента Шарпа OII на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа OII и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.99
2.21
OII
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OII и VOO

OII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OII
Oceaneering International, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.13%3.40%2.88%1.75%1.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок OII и VOO

Максимальная просадка OII за все время составила -97.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OII и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-69.17%
-2.60%
OII
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности OII и VOO

Oceaneering International, Inc. (OII) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что OII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.37%
3.63%
OII
VOO