Сравнение OII с ITA

С начала года, OII показывает доходность 43.03%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции OII уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 1.13% против 15.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oceaneering International, Inc. (OII) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OII на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OII и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OII и ITA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

OII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

Максимальная просадка OII за все время составила -97.37%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OII и ITA.

Oceaneering International, Inc. (OII) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что OII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.