Сравнение OIH с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
OIH и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OIH и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIH и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 39.12% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 66.17% | 21.22% | -41.19% | -3.54% | -45.03% | -19.66% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIH показывает доходность 39.12%, а PXJ немного выше – 39.53%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям PXJ по среднегодовой доходности: -1.01% против -0.78% соответственно.
OIH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 52.22%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- -1.01%
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIH и PXJ
OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
OIH vs. PXJ — Ранг доходности на риск
OIH
PXJ
Сравнение OIH c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIH | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.79 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.25 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.64 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 9.50 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIH | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.05 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между OIH и PXJ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и PXJ
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.23% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок OIH и PXJ
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, примерно равная максимальной просадке PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIH | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -94.82% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -24.32% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | -40.03% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | -87.72% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.72% | -68.12% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.75% | -55.59% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 6.75% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и PXJ
VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеют волатильность 8.53% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIH | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 8.26% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 19.12% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 34.76% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.48% | 35.21% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 39.60% | +2.89% |