PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OIH с PIPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIH с PIPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OIH (VanEck Oil Services ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. OIH is passively managed, while PIPE is actively managed. Over the past year, OIH returned 64.65% vs 35.38% for PIPE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OIH charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.

Доходность

Сравнение доходности OIH и PIPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Services ETF (OIH) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIH показывает доходность 32.42%, а PIPE немного ниже – 30.99%.

OIH

1 день
-1.30%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
15.28%
С начала года
32.42%
1 год
64.65%
3 года*
7.07%
5 лет*
16.43%
10 лет*
-2.80%

PIPE

1 день
1.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
29.27%
С начала года
30.99%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIH и PIPE

2026 (YTD)2025
OIH
VanEck Oil Services ETF		32.42%3.33%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		30.99%0.14%

Correlation

The correlation between OIH and PIPE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.50

The correlation between OIH and PIPE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OIH и PIPE

Секторы
OIH
PIPE

Энергетика

100.0%
88.7%

Коммунальные услуги

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

OIH
100.0%
PIPE
88.7%

Коммунальные услуги

OIH
1.9%
PIPE
1.9%

Сырьевые материалы

OIH

-

PIPE

-

Коммуникационные услуги

OIH

-

PIPE

-

Потребительский циклический сектор

OIH

-

PIPE

-

Потребительский защитный сектор

OIH

-

PIPE

-

Финансовые услуги

OIH

-

PIPE
1.3%

Здравоохранение

OIH

-

PIPE

-

Промышленность

OIH

-

PIPE

-

Недвижимость

OIH

-

PIPE

-

Технологии

OIH

-

PIPE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Services ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG
Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с GXPEPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с XLGPIPE с EMKT

Доходность на риск

OIH vs. PIPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIH c PIPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services ETF (OIH) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OIHPIPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.39

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.23

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.85

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

11.69

-1.08

OIH vs. PIPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIPE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и PIPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OIH и PIPE

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и PIPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIHPIPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.45%

-15.69%

-78.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-7.33%

-13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.42%

-1.32%

-65.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.91%

-4.00%

-44.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

3.03%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и PIPE

VanEck Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIHPIPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.48%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

11.69%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

14.88%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

18.68%

+17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.29%

18.68%

+23.61%

Сравнение комиссий OIH и PIPE

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и PIPE

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PIPE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIH
VanEck Oil Services ETF		1.29%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.63%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OIH and PIPE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIH has higher volatility (8.39%) compared to PIPE (5.48%). In terms of maximum drawdown, OIH dropped -94.45% vs PIPE's -15.69%.

On 1-year performance, OIH leads with 64.65% vs 35.38% for PIPE. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OIH has performed better with a 64.65% return vs 35.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.29% for OIH.

They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for OIH and 0.75% for PIPE.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIH и PIPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор