Сравнение OIH с IEZ
OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OIH returned -1.41%/yr vs -0.66%/yr for IEZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. OIH charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.
Доходность
Сравнение доходности OIH и IEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OIH показывает доходность 54.15%, что значительно выше, чем у IEZ с доходностью 50.77%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям IEZ по среднегодовой доходности: -1.41% против -0.66% соответственно.
OIH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 54.15%
- 6 месяцев
- 45.31%
- 1 год
- 99.03%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- -1.41%
IEZ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 50.77%
- 6 месяцев
- 43.85%
- 1 год
- 91.49%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение доходности по годам OIH и IEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 54.15% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 66.17% | 21.22% | -41.19% | -3.54% | -45.03% | -19.66% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 50.77% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
Correlation
The correlation between OIH and IEZ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г. | 0.99 |
The correlation between OIH and IEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов OIH и IEZ
Секторы
OIH
IEZ
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
OIH
IEZ
Коммунальные услуги
OIH
IEZ
Сырьевые материалы
OIH
-
IEZ
-
Коммуникационные услуги
OIH
-
IEZ
-
Потребительский циклический сектор
OIH
-
IEZ
-
Потребительский защитный сектор
OIH
-
IEZ
-
Финансовые услуги
OIH
-
IEZ
-
Здравоохранение
OIH
-
IEZ
-
Промышленность
OIH
-
IEZ
Недвижимость
OIH
-
IEZ
-
Технологии
OIH
-
IEZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIH vs. IEZ — Ранг доходности на риск
OIH
IEZ
Сравнение OIH c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIH | IEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.44 | 8.91 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.98 | 24.26 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIH | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 3.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.03 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок OIH и IEZ
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, примерно равная максимальной просадке IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и IEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIH | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -92.52% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -10.32% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.80% | -40.25% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | -40.25% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | -88.29% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.91% | -50.24% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.85% | -48.26% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.78% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и IEZ
VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеют волатильность 8.15% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIH | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.22% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 20.16% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.38% | 28.54% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 36.36% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.41% | 41.55% | +0.86% |
Сравнение комиссий OIH и IEZ
OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и IEZ
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IEZ в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.16% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.11% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, OIH and IEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IEZ has higher volatility (8.22%) compared to OIH (8.15%). In terms of maximum drawdown, OIH dropped -94.45% vs IEZ's -92.52%.
On 10-year performance, IEZ leads with -0.66% vs -1.41% for OIH. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEZ has performed better with a -0.66% return vs -1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.
IEZ has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.11% for OIH.
OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for OIH and 0.42% for IEZ.
OIH currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OIH и IEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор