Сравнение OIH с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
OIH и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OIH и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIH и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 39.12% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 66.17% | 21.22% | -41.19% | -3.54% | -45.03% | -19.66% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIH показывает доходность 39.12%, а GSG немного ниже – 38.38%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -1.01% против 8.98% соответственно.
OIH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 52.22%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- -1.01%
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIH и GSG
OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
OIH vs. GSG — Ранг доходности на риск
OIH
GSG
Сравнение OIH c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIH | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.91 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.58 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.37 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 9.40 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIH | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.91 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.41 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.09 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между OIH и GSG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и GSG
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.23% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIH и GSG
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIH | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -89.62% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -11.91% | -14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | -29.12% | -14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | -57.64% | -31.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.72% | -58.22% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.75% | -63.77% | +15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 4.27% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и GSG
Текущая волатильность для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) составляет 8.53%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIH | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 11.23% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 16.29% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 21.14% | +16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.48% | 21.97% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 21.77% | +20.72% |