PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIH с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OIH с CL=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil WTI (CL=F).

OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OIH и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIH и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		40.13%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%
CL=F
Crude Oil WTI		95.16%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность 40.13%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 95.16%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: -0.79% против 12.12% соответственно.

OIH

1 день
0.73%
1 месяц
3.77%
С начала года
40.13%
6 месяцев
56.02%
1 год
52.44%
3 года*
12.71%
5 лет*
16.85%
10 лет*
-0.79%

CL=F

1 день
11.93%
1 месяц
50.30%
С начала года
95.16%
6 месяцев
85.28%
1 год
56.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Oil Services ETF

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IYEOIH с IXCOIH с BZ=FOIH с DIG
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG

Доходность на риск

OIH vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIH c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIHCL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.74

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.91

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

4.83

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIH vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIHCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.15

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.08

-0.08

Корреляция

Корреляция между OIH и CL=F составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок OIH и CL=F

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, примерно равная максимальной просадке CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и CL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

OIHCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.45%

-92.04%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-27.07%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

-53.86%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

-84.82%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.46%

-22.87%

-41.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.76%

-40.84%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

16.32%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и CL=F

Текущая волатильность для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) составляет 8.54%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIHCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

28.87%

-20.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

34.98%

-13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.07%

42.54%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.47%

36.87%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.49%

48.84%

-6.35%