PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGAX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGAX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGAX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		-7.58%15.86%-1.85%20.93%-27.31%10.38%22.11%28.62%-19.53%26.61%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, OIGAX показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OIGAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 4.75% против 10.94% соответственно.

OIGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-7.58%
6 месяцев
-6.98%
1 год
6.48%
3 года*
4.71%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
4.75%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с OIGAX:
OIGAX с SPYOIGAX с FZILXOIGAX с HNACXOIGAX с EFGOIGAX с FIGFXOIGAX с EFAOIGAX с PRNHX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий OIGAX и VADDX

OIGAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

OIGAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGAX
Ранг доходности на риск OIGAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGAXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.74

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.15

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.93

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

4.21

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGAX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VADDX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGAX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGAXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.48

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между OIGAX и VADDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и VADDX

Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		47.65%44.04%11.27%11.59%0.00%13.52%14.72%0.84%1.08%0.59%1.02%0.87%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и VADDX

Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGAXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-60.12%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-12.61%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-21.58%

-18.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-39.39%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-5.99%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-7.03%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.80%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и VADDX

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что OIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGAXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

4.48%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

8.88%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

17.25%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

16.30%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.54%

-0.15%