PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGAX с FIGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIGAX с FIGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OIGAX (Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A) and FIGFX (Fidelity International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, OIGAX returned 5.81%/yr vs 9.27%/yr for FIGFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OIGAX charges 1.10%/yr vs 0.99%/yr for FIGFX.

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и FIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIGAX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у FIGFX с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции OIGAX уступали акциям FIGFX по среднегодовой доходности: 5.81% против 9.27% соответственно.

OIGAX

1 день
0.49%
1 месяц
6.14%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.66%
1 год
9.89%
3 года*
7.76%
5 лет*
1.65%
10 лет*
5.81%

FIGFX

1 день
1.25%
1 месяц
3.18%
С начала года
7.22%
6 месяцев
8.42%
1 год
14.47%
3 года*
12.39%
5 лет*
5.67%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIGAX и FIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		3.90%15.86%-1.85%20.93%-27.31%10.38%22.11%28.62%-19.53%26.61%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		7.22%17.91%4.90%20.89%-23.19%15.42%16.95%33.97%-11.52%28.83%

Correlation

The correlation between OIGAX and FIGFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2007 г.

0.94

The correlation between OIGAX and FIGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

Fidelity International Growth Fund

Часто сравнивают с OIGAX:
OIGAX с SPYOIGAX с EFAOIGAX с FZILXOIGAX с PRNHXOIGAX с HNACXOIGAX с EFGOIGAX с SICNX
Часто сравнивают с FIGFX:
FIGFX с VWIGXFIGFX с FIVFXFIGFX с VWILXFIGFX с VXUSFIGFX с FIGSXFIGFX с VEUFIGFX с FOSFX

Доходность на риск

OIGAX vs. FIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGAX
Ранг доходности на риск OIGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FIGFX
Ранг доходности на риск FIGFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGAX c FIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGAXFIGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.79

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.24

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.03

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

3.80

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGAX vs. FIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGAX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGFX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGAX и FIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGAXFIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и FIGFX

Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки FIGFX в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и FIGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIGAXFIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-55.97%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-13.95%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-16.51%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-34.91%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-34.91%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.17%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-10.40%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.77%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и FIGFX

Текущая волатильность для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) составляет 5.76%, в то время как у Fidelity International Growth Fund (FIGFX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что OIGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIGAXFIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.29%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

15.88%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

18.27%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

18.08%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.83%

+0.69%

Сравнение комиссий OIGAX и FIGFX

OIGAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FIGFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и FIGFX

Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.39%, что больше доходности FIGFX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		3.21%3.44%0.78%0.48%1.66%1.93%0.11%0.97%0.88%0.12%1.24%0.77%
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		42.39%44.04%11.27%11.59%0.00%13.52%14.72%0.84%1.08%0.59%1.02%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OIGAX and FIGFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIGFX has higher volatility (7.29%) compared to OIGAX (5.76%). In terms of maximum drawdown, OIGAX dropped -67.43% vs FIGFX's -55.97%.

FIGFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIGAX и FIGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор