PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGAX с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIGAX с EFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OIGAX (Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, OIGAX returned 5.81%/yr vs 9.11%/yr for EFA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OIGAX charges 1.10%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIGAX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции OIGAX уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 5.81% против 9.11% соответственно.

OIGAX

1 день
0.49%
1 месяц
6.14%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.66%
1 год
9.89%
3 года*
7.76%
5 лет*
1.65%
10 лет*
5.81%

EFA

1 день
-0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.06%
3 года*
16.44%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIGAX и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		3.90%15.86%-1.85%20.93%-27.31%10.38%22.11%28.62%-19.53%26.61%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		8.42%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between OIGAX and EFA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2001 г.

0.89

The correlation between OIGAX and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с OIGAX:
OIGAX с SPYOIGAX с FZILXOIGAX с PRNHXOIGAX с FIGFXOIGAX с HNACXOIGAX с EFGOIGAX с SICNX
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

OIGAX vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGAX
Ранг доходности на риск OIGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGAX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGAXEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.41

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.04

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.85

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

6.94

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGAX vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGAX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGAX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGAXEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.41

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.51

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и EFA

Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIGAXEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-61.04%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-11.42%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-14.05%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-29.53%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-34.19%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.46%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-11.93%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.04%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и EFA

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что OIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIGAXEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.98%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

12.51%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

15.05%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

16.48%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.26%

+1.26%

Сравнение комиссий OIGAX и EFA

OIGAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и EFA

Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.39%, что больше доходности EFA в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.12%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		42.39%44.04%11.27%11.59%0.00%13.52%14.72%0.84%1.08%0.59%1.02%0.87%

Часто задаваемые вопросы

OIGAX and EFA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIGAX has higher volatility (5.76%) compared to EFA (4.98%). In terms of maximum drawdown, OIGAX dropped -67.43% vs EFA's -61.04%.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIGAX и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор