Сравнение OIGAX с EFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности OIGAX и EFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIGAX и EFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIGAX Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A | -7.58% | 15.86% | -1.85% | 20.93% | -27.31% | 10.38% | 22.11% | 28.62% | -19.53% | 26.61% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
Доходность по периодам
С начала года, OIGAX показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у EFG с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции OIGAX уступали акциям EFG по среднегодовой доходности: 4.75% против 7.52% соответственно.
OIGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 4.75%
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIGAX и EFG
OIGAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.
Доходность на риск
OIGAX vs. EFG — Ранг доходности на риск
OIGAX
EFG
Сравнение OIGAX c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIGAX | EFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.33 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.30 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 4.95 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIGAX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.22 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.28 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между OIGAX и EFG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIGAX и EFG
Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности EFG в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIGAX Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A | 47.65% | 44.04% | 11.27% | 11.59% | 0.00% | 13.52% | 14.72% | 0.84% | 1.08% | 0.59% | 1.02% | 0.87% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок OIGAX и EFG
Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и EFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIGAX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -58.40% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -12.78% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.41% | -35.78% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -35.78% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -7.85% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -12.23% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.36% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIGAX и EFG
Текущая волатильность для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) составляет 7.80%, в то время как у iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что OIGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIGAX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 8.29% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 12.61% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 19.14% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 17.88% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.55% | +0.84% |