Сравнение OIFIX с WMGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).
OIFIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OIFIX и WMGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIFIX и WMGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | -0.36% | 7.64% | 1.49% | 5.90% | -13.96% | -1.78% | 11.14% | 8.63% | -0.70% | 4.50% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -7.05% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
Доходность по периодам
С начала года, OIFIX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции OIFIX уступали акциям WMGAX по среднегодовой доходности: 2.11% против 10.65% соответственно.
OIFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.11%
WMGAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIFIX и WMGAX
OIFIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.
Доходность на риск
OIFIX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск
OIFIX
WMGAX
Сравнение OIFIX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIFIX | WMGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.11 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.34 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.15 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 0.50 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIFIX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.11 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.37 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между OIFIX и WMGAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIFIX и WMGAX
Дивидендная доходность OIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности WMGAX в 11.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | 3.87% | 3.86% | 3.97% | 3.23% | 3.42% | 2.21% | 6.88% | 3.22% | 2.43% | 2.50% | 2.17% | 3.24% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.94% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Просадки
Сравнение просадок OIFIX и WMGAX
Максимальная просадка OIFIX за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIFIX и WMGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIFIX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -53.74% | +34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -16.16% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -42.95% | +23.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -42.95% | +23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -22.94% | +20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -13.58% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 5.03% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIFIX и WMGAX
Текущая волатильность для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) составляет 1.68%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что OIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIFIX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 6.99% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 13.16% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 23.13% | -18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 25.03% | -19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 23.11% | -18.26% |