Сравнение OIFIX с IVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX).
OIFIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OIFIX и IVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIFIX и IVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | -0.36% | 7.64% | 1.49% | 5.90% | -13.96% | -1.78% | 11.14% | 8.63% | -0.70% | 4.50% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
Доходность по периодам
С начала года, OIFIX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у IVOIX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции OIFIX уступали акциям IVOIX по среднегодовой доходности: 2.11% против 9.80% соответственно.
OIFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.11%
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIFIX и IVOIX
OIFIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IVOIX в 0.83%.
Доходность на риск
OIFIX vs. IVOIX — Ранг доходности на риск
OIFIX
IVOIX
Сравнение OIFIX c IVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIFIX | IVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.56 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.67 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 2.62 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIFIX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.56 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.35 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.49 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между OIFIX и IVOIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIFIX и IVOIX
Дивидендная доходность OIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности IVOIX в 15.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | 3.87% | 3.86% | 3.97% | 3.23% | 3.42% | 2.21% | 6.88% | 3.22% | 2.43% | 2.50% | 2.17% | 3.24% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OIFIX и IVOIX
Максимальная просадка OIFIX за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIFIX и IVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIFIX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -41.17% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -13.95% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -21.87% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -41.17% | +21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -7.98% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.99% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.56% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIFIX и IVOIX
Текущая волатильность для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) составляет 1.68%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что OIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIFIX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 5.06% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 9.69% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 18.18% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 17.41% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 19.01% | -14.16% |