Сравнение OIFIX с DMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX).
OIFIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DMTFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 10 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности OIFIX и DMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIFIX и DMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | -0.36% | 7.64% | 1.49% | 5.90% | -13.96% | -1.78% | 11.14% | 8.63% | -0.70% | 4.50% |
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | -0.80% | 2.13% | 3.17% | 10.72% | -16.20% | 5.19% | 8.85% | 8.97% | 0.29% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, OIFIX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у DMTFX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции OIFIX уступали акциям DMTFX по среднегодовой доходности: 2.11% против 2.49% соответственно.
OIFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.11%
DMTFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIFIX и DMTFX
И OIFIX, и DMTFX имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
OIFIX vs. DMTFX — Ранг доходности на риск
OIFIX
DMTFX
Сравнение OIFIX c DMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIFIX | DMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.21 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.32 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.39 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 0.92 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIFIX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.21 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.96 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между OIFIX и DMTFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIFIX и DMTFX
Дивидендная доходность OIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности DMTFX в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | 3.87% | 3.86% | 3.97% | 3.23% | 3.42% | 2.21% | 6.88% | 3.22% | 2.43% | 2.50% | 2.17% | 3.24% |
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | 4.40% | 5.69% | 4.77% | 3.53% | 3.67% | 4.00% | 4.24% | 4.44% | 3.64% | 4.74% | 4.70% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок OIFIX и DMTFX
Максимальная просадка OIFIX за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки DMTFX в -21.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIFIX и DMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIFIX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -21.92% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -7.08% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -21.92% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -21.92% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -3.18% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -2.56% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.99% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIFIX и DMTFX
Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) имеют волатильность 1.68% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIFIX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.60% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.46% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 7.46% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.56% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 5.97% | -1.12% |